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期货理论价格的计算
国债
期货理论价格的计算
公式是( )。
答:
期货理论价格
=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子。
股指
期货的理论价格
是如何确定的
答:
根据定义,
基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格)
。前一部分可以称为理论基差,主要来源于持有成本(不考虑交易成本等);后一部分可以称为价值基差,主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此,在正常情况下,在合约到期前理论基差必然存在,...
股指
期货理论价格
是怎么
计算的
理论价格公式
答:
股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的,
理论价格公式是F=S*[1+(r-y)*△t/360]
,其中F表示股指期货的理论价格,S表示现货资产的市场价格,r表示融资年利率,y表示持有现货资产而取得的年收益率,△t表示距合约到期的天数。股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置...
理论期货价格
答:
可见,
理论期货价格
是期货成交价值的基础,前者决定后者。
期货价格
怎么算出来的?
答:
即有:期货价格=现货价格+融资成本-股息收益一般地
,当融资成本和股息收益用连续复利表示时,指数期货定价公式为:F=Se^(r-q)(T-t)其中:F=期货合约在时间t时的价值;S=期货合约标的资产在时间t时的价值;r=对时刻T到期的一项投资,时刻t是以连续复利计算的无风险利率(%);q=股息收益率,以...
下列关于股指
期货理论价格的
说法中,正确的是( )。
答:
股指
期货理论价格的计算
公式为:F(t,T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)/365]。其中,t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;(T—t)就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T—t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T...
...的价格代替现货价格,
计算
某国债
期货
合约
理论价格
时所涉及的要素有...
答:
【答案】:A、B、C、D 如果用可交割券的价格代替现货价格,则国债
期货的
理论价格为:
期货理论价格
=(可交割券全价+资金占用成本一利息收入)/转换因子
3.选取该期权合约中距离到期的最后三个月
计算
该
期货
合约的
理论价格
?
答:
在该例中,该
期货
合约的行权价格为110美元,合约乘数为每份合约的期货合约价值为10000美元,因此该期货合约的理论价格为:理论价格 = 110美元 × 10000美元 = 110,000美元 因此,该期货合约的理论价格为110,000美元,也就是该期货合约在到期时可能出现的最高价格。需要注意的是,期货期权的
理论价格计算
...
如果为黄金
期货定价
应采用什么定价公式?
答:
黄金
期货定价
:根据期货
定价的
持有成本假说,
期货价格
与现货价格之间的差,由三部分组成:融资利息,仓储费和收益。黄金为投资性商品,假设无风险收益为r,仓储成本的现值为U,T为时间,S0为当前现货价格,则期货价格F0=(S0+U)*e^rt;根据公式则一年期黄金
期货理论价格
=(300+2)*e^4%/4 ...
有关
期货的计算
题
答:
第一题,
理论价格
是:现货价格+持仓成本 持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息,这里是三个月 所以理论价格是8.2+(0.025+0.005+0.01)*3=8.32美元/蒲式耳 套公式的话,空头套保基差走强盈利,原来的基差是现货价格减去
期货价格
=-持仓成本,也就是-0.12美元/蒲式耳,那么后来的基差应该...
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