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股指期货理论价格计算
下列关于
股指期货理论价格
的说法中,正确的是( )。
答:
股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)/365]
。其中,t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;(T—t)就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T—t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T...
股指期货理论价格
答:
如果用F表示
期货理论价格
,S表示现货市场价格,r是融资年利率,y是持有现货的年收益率,而△t表示到期日与当前日期之间的天数,单利计息情况下,F的
计算
公式为:F = S * (1 + (r - y) * △t / 360)。例如,以沪深300
股票指数
为1800点,一年期融资利率为5%,持有收益率为2%,假设该指数期货...
股指期货理论价格
是怎么
计算
的理论价格公式
答:
股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的,
理论价格公式是F=S*[1+(r-y)*△t/360]
,其中F表示股指期货的理论价格,S表示现货资产的市场价格,r表示融资年利率,y表示持有现货资产而取得的年收益率,△t表示距合约到期的天数。股指期货具有价格发现、套期保值规避系统性风险、套利投资、资产配置...
若不考虑交易成本,下列说法不正确的是( )。
答:
股指期货理论价格
的
计算
公式:F(t,T)=St[l+(r-d)?(T-t)/365]
如何确定
股指期货
的
理论价格
答:
股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义,
基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格
)。前一部分可以称为理论基差,主要来源于持有成本(不考虑交易成本等);后一部分可以称为价值基差,主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。因此,在...
股指期货
合约的
理论价格
的
计算
公式为( )。
答:
【答案】:A
股指期货
合约的
理论价格
的
计算
公式为F=Se(r-q)(T-t),故A项正确。
下列关于
股指期货理论价格
说法正确的是( )。
答:
【答案】:D F(t,T)=S(t)+S(t)x(r-d)x(T-t)/365,S(t)为t时刻的现货指数,r为年利息率,d为年指数股息率,(T-t)/365表示t时刻至交割时的时间长度。选项A、B均为正相关,选项C为负相关。
股指期货
套利股指期货套利步骤和
理论价格计算
答:
首先,
计算
每个
股指期货
合约的合理价格,这基于
理论定价
模型,如持有成本定价模型或区间定价模型。接着,通过比较期货合约的
理论价格
和实际交易价格,确定是否存在无套利区间。理论价格通常会考虑融资成本、股息收益等因素,而实际交易价格则会受交易成本(手续费、资金成本和冲击成本)影响。判断市场是否出现套利...
股指期货
的
价格
是怎样确定的
答:
持有现货的年收益率2%,以沪深300指数为标的物的某
股指期货
合约距离到期日的天数为90天,则该合约的
理论价格
为:1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。股指期货是期货,也就是未来价格,都是通过市场成交也就是公开竞价来确定价格,人性的弱点是不能让理论值和现实值没有偏差的。
股指期货计算
题,急!!!要公式及过程
答:
12月份
股指期货理论价格
=1953.12*[1+(4.8%-2.75%)*1/12]≈1956.4 然后用1956.4分别乘以 一:双边手续费0.3%+印花税0.1%+股票买卖冲击成本成交金额0.5 二:模拟指数跟踪误差0.2% 三:借贷利差成本0.3% 把这三项分别的乘积相加之后再加流转税
计算
题上双边手续费0.2和买入和卖出个人所...
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