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期货的三个定价模型
国债
期货
转换期权
的定价
方法
有
答:
1. 二叉树模型:二叉树模型是一种用于估计期权价值的静态树形结构模型
。它通过将期权的时间价值和基础资产价格变动情况分为不同的节点,然后根据这些节点的概率分布来估计期权的价值。这种方法适用于期权时间较短的情况。2. 鞅方法:鞅方法是另一种常用的国债期货转换期权定价方法。它基于鞅定理和随机分析...
《股指
期货
》:股指期货理论
定价模型
的主要作用是什么?
答:
股指期货期现套利成功的一个前提是,投资者能够确定股指期货合约当前价格与现货指数差价是否合理,也就是判断两者之间是否存在套利空间。 目前,世界金融期货市场上进行期现套利决策的一个经常被使用的工具是利用股指
期货的
理论
定价模型
,通过对比股指期货的实际价格和理论价格来判断是否存在套利机会: 当实际价格高于理论价格时...
股指
期货
是如何
定价
的?
答:
假定在1999年10月27日某种股票市场指数为2669.8点,每个点"值"25美元,指数的面值为66745美元,股指
期货
价格为2696点,股息的平均收益率为3.5%;2000年3月到期的股票指数期货价格为2696点,期货合约的最后交易日为2000年
的3
月19日,投资的持有期为143天,市场上借贷资金的利率为6%。再假设该指数在5个...
债券,股票,
期货
三类金融市场资产
定价模型
的原理
答:
债券,股票,期货三类金融市场资产定价模型的原理:1、资本资产定价模型中
,所谓资本资产主要指的是股票资产,而定价则试图解释资本市场如何决定股票收益率,进而决定股票价格。2、根据风险与收益的一般关系,某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的。3、必要收益率等于无风险收益率加风...
股指
期货定价模型
的影响因素
视频时间 20:23
股指
期货的定价
原理
答:
3
. 市场预期:投资者对未来经济、政策、公司盈利等的预期也会影响股指期货价格。比如,如果大家预期未来经济会好转,股市会上涨,那么股指
期货的
价格就可能上涨。4. 交易成本:交易股指期货也要花钱,比如手续费、保证金等,这些成本也会计入股指期货的价格中。5. 市场情绪:市场情绪也会影响股指期货的价格...
期货中
便利收益是什么?
答:
持有成本理论
中期货
便利收益是商品使用者感到拥有现货实际资产比仅持有期货合约更有好处的程度。因为石油持有成本理论中期货便利收益是商品使用者感到拥有现货实际资产比仅持有期货合约更有好处的程度。因为石油短缺时那么持有更多的是有现货,便利收益汇更高的。短缺时那么持有更多的是有现货,便利收益汇更高的...
如何计算
期货
平值期权的值大致的价格区间?
答:
希腊值(如Delta、Gamma、Vega等)可以帮助你了解期权价格对各种因素变化的敏感性。特别是Delta,它表示标的资产价格变动一个单位时,期权价格预期变动的量。对于平值期权,Delta值通常接近0.5(对于看涨期权)或-0.5(对于看跌期权),这意味着标的资产价格的小幅变动可能不会对期权价格产生太大影响。经...
股票基础之股票持有成本
模型
详细介绍
答:
(
3
)无税收和交易成本;(4)卖空股指成分股无限制;(5)股利发放时间、数量确定,无股利不确定性危机;(6)股指成分股可无限分割;(7)期货和现货头寸均持有到期货合约到期日。国外运用持有持有成本模型现状持有成本定价模型是被广泛使用的股指
期货定价模型
。该模型是在完美市场假设前提下,基于一个套利(...
金融数学的价值如何体现?
答:
提供精确的金融工具定价模型:金融数学的一个重要应用就是为复杂的金融工具提供精确的定价模型。例如,期权、期货、互换等金融衍生品的价格不能直接从市场中获得,需要通过数学模型进行计算。这些模型包括布莱克-舒尔斯模型、
二叉树模型
、蒙特卡洛模拟等,它们都是金融数学的重要组成部分。风险量化和管理:金融...
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