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巴塞尔新资本协议对市场风险计量
“
巴塞尔新资本协议
”的内容涉及( )。
答:
【答案】:A,B,C,D 选项ABCD均属于
“巴塞尔新资本协议
”的内容。
“巴塞尔新资本协议”对市场风险的计量
提出了标准法和内部模型法,而不是操作风险。选项E错误。
根据我国监管机构和《
巴塞尔新资本协议
》的要求,商业银行可采用( )来...
答:
《商业银行
资本
管理办法(试行)》第八十五条规定:商业银行可以采用标准法或者内部模型法
计量市场风险资本
要求。未经银监会核准不得变更市场风险资本计量方法。
根据我国监管机构和《
巴塞尔新资本协议
》的要求,商业银行可采用()来计 ...
答:
【答案】:C
风险
加权资产计算方法上,商业银行可以采用权重法或内部评级法
计量
信用风险加权资产;商业银行可以采用标准法或内部模型法
计量市场风险
资本要求;商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。
...风险加权资产为875万美元,
市场风险
的
资本
要求为
答:
根据
新巴塞尔协议
要求,计算如下:1.核心
资本
与风险加权资产的比率不得低于4%,即:核心资本充足率=核心资本/风险加权资产×100%,=核心资本/(信用风险加权资产+12.5×
市场风险
+12.5×操作风险)×100% ≥4%,2.总资本与风险加权资产的比率不得低于8%,二级资本最高不得超过一级资本的100%。...
《
巴塞尔新资本协议
》对三大
风险
加权资产规定了不同的计算方法,
对于
操 ...
答:
【答案】:A
《巴塞尔新资本协议》
对三大
风险
加权资产规定了不同的计算方法:(1)对于信用风险资产,银行可采取标准法、内部评价法和内部评级高级法计算;(2)对于市场风险,商业银行可用标准法或内部模型法计算;(3)对于操作风险,银行可用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
巴塞尔新资本协议
认为银行承担的
风险
包括什么
答:
巴塞尔新资本协议
》对商业银行使用敏感性高的
资本计量
方法规定了许多条件,涉及资产分类、
风险计量
、风险管理组织框架和政策流程等许多方面,全面达标是一个渐进和长期的过程。商业银行必须结合本行实际,全面规划,分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。在信用风险、
市场风险
、操作风险三类风险中,国内大型银行...
关于
巴塞尔协议
不低于8%的问题
答:
新资本协议
引入了改进资本充足率
计量
标准、发展监管评价程序和强化市场约束的三个支柱。新
协议对
资本充足率进行了两项重大创新:一是在第一支柱资本充足率的公式中全面反映了信用风险、
市场风险
、操作风险的资本要求。二是引入了计量信用风险的内部评级法。内部评级法在信贷政策体系中的作用十分显著,能够对...
操作
风险计量
的案例分析
答:
案例一:对我国商业银行操作
风险计量
管理的探讨
巴塞尔新资本协议
列出银行业存在市场风险、信用风险、风险操作三大风险, 目前我国商业银行
对市场风险
和信用风险的研究较多, 管理方法也比较成熟, 相比较而言, 对于操作风险的研究起步较晚, 重视程度也略显不足。在操作风险的管理上, 操作风险的计量是关键, 先进的操作风险...
衡量
风险
的指标有哪些
答:
衡量
风险
的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:夏普指数:该指数的...
在《
巴塞尔新资本协议
》中
对于
操作
风险
,商业银行采用( )计算方法。_百...
答:
【答案】:A,D,E 在《
巴塞尔新资本协议
》中对三大风险加权资产规定了不同的计算方法:(1)对于信用风险资产,商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算。(2)
对于市场风险
,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算。(3)对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级
计量
法...
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