已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为

Question

已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元，根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率

Answer 1

根据新巴塞尔协议要求，计算如下：
1.核心资本与风险加权资产的比率不得低于4%，即：
核心资本充足率＝核心资本/风险加权资产×100%，
＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%，
2.总资本与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。
资本充足率＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%，
全部资本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=7.8%＜8%不充足，
核心资本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=5.4%＞4%充足。
拓展资料：
新巴塞尔资本协定简称新巴塞尔协议或巴塞尔协议II（英文简称Basel II），是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会（BCBS）所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定（Basel I）做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来，十多年时间已经过去。十多年来，一方面，巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；
另一方面，近些年来，金融创新（经常采取规避资本充足规则方法）层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。
尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。
在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会（以下简称委员会）发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后，陆续收到不少评论意见。
在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上，委员会于2001年1月16日提出了一个更加全面、具体的新建议，并在2001年5月31日前向全世界征求意见。
收到的评论意见将在BIS（国际清算银行）网站上发布。委员会计划在2001年底出版新巴塞尔协议的最终文本，2004年起正式实施。
巴塞尔核心原则是1997年9月巴塞尔银行监管委员会（以下简称委员会）颁布的有效银行监管核心原则的修订本。
此后，核心原则评估方法2相继出台。为了达到良好监管实践的基本要求，许多国家都将核心原则作为评估本国监管体系的质量和明确未来工作要求的标杆。
实践证明，各国核心原则达标情况的自我评估效果良好，有助于各国发现监管制度和实施方面存在的问题并为解决这些问题确定工作的重点。
巴塞尔核心原则的修订本再次突出了开展自我评估的重要性。

Answer 2

新巴塞尔协议要求
1.核心资本与风险加权资产的比率不得低于4%，即：

核心资本充足率＝核心资本/风险加权资产×100%
＝核心资本/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100% ≥4%
2.总资本与风险加权资产的比率不得低于8%，二级资本最高不得超过一级资本的100%。

资本充足率＝总资本/风险加权资产×100%＝（核心资本＋附属资本）/（信用风险加权资产＋12.5×市场风险＋12.5×操作风险）×100%≥8%

全部资本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=7.8%＜8%不充足
核心资本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=5.4%＞4%充足本回答被网友采纳