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巴塞尔新资本协议对市场风险计量
关于
巴塞尔协议
不低于8%的问题
答:
实践中暴露出来的使各国监管当局逐渐认识到,监管的目标主要是帮助银行进行风险管理,这样,
巴塞尔
委员会在1996年对资本协议进行了修改,将
市场风险
纳入到资本监管中,2004年6月又公布了将于2006年底实施的
新资本协议
。新资本协议引入了改进资本充足率
计量
标准、发展监管评价程序和强化市场约束的三个支柱。新...
巴塞尔新资本协议
认为银行承担的
风险
包括什么
答:
巴塞尔新资本协议
》对商业银行使用敏感性高的
资本计量
方法规定了许多条件,涉及资产分类、
风险计量
、风险管理组织框架和政策流程等许多方面,全面达标是一个渐进和长期的过程。商业银行必须结合本行实际,全面规划,分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。在信用风险、
市场风险
、操作风险三类风险中,国内大型银行...
在《
巴塞尔新资本协议
》中,规定了信用
风险计量
方法有三种,不包括...
答:
【答案】:A A属于对操作
风险
的计量方法。【专家点拨】操作风险的
资本计量
方法包括:基本指标法、标准法、高级计量法;考生在复习时一定注意不要将各类风险的资本计量方法搞混,注意区分。
《
巴塞尔新资本协议
》提倡应用VaR方法
计量
信用
风险
,是否正确?
答:
【错误】《
巴塞尔新资本协议
》提倡应用标准法、内部评级初级法、内部评级高级法来
计量
信用
风险
。
《
巴塞尔新资本协议
》中,
风险
加权资产的计算公式为( )。
答:
【答案】:D D式中12.5即为8%的倒数。按最低
资本
要求(8%的资本充足率)所计算出的
市场风险
和操作风险所需资本,即乘12.5倍将两项资本之和换算为风险加权资产。最后,再与信用风险加权资产相加,即全部风险加权资产。故选D。
衡量
风险
的指标有哪些
答:
衡量
风险
的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:夏普指数:该指数的...
衡量
风险
有哪些指标?
答:
衡量
风险
的指标有三个:第一个:贝塔系数:该指数的指标数值较大的话,就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况;第二个:波动值:波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化,数值越大,就意味着项目风险性较大;第三个:夏普指数:该指数的...
巴塞尔新资本协议
规定的信用
风险计量
方法有( )。
答:
【答案】:A
巴塞尔新资本协议
规定的信用
风险计量
方法有内部评级法和标准法。
《
巴塞尔新资本协议
》鼓励商业银行采取( )方法
计量
信用
风险
。
答:
【答案】:A 《
巴塞尔新资本协议
》鼓励商业银行采取基于内部评级体系的内部模型
计量
信用
风险
。故选A。
《
巴塞尔新资本协议
》中为商业银行提供了三种操作
风险
经济
资本计量
的...
答:
【答案】:D 略按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法,就是基本标准法、标准法、高级
计量
法。
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