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在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险,商业银行采用( )计算方法。
A.标准法
B.内部模型法
C.内部评级高级法
D.高级计量法
E.基本指标法
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推荐答案 2023-04-06
【答案】:A,D,E
在《巴塞尔新资本协议》中对三大风险加权资产规定了不同的计算方法:(1)对于信用风险资产,商业银行可以采用标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算。(2)对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法计算。(3)对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
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相似回答
...不同的
计算方法
,
对于操作风险,商业银行
可以采取
()
。
答:
《巴塞尔新资本协议》对三大
风险加权资产
规定了不同的计算方法:(1)对于信用风险资产,
银行可采取标准法、内部评价法和内部评级高级法计算
;(2)对于市场风险,商业银行可用标准法或内部模型法计算;(3)对于操作风险,银行可用基本指标法、标准法或高级计量法计算。
在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行
可供选择的
操作风险
监管资本
计算
方 ...
答:
【答案】:BDE 巴塞尔委员会认为,
操作风险
是商业银行面临的一项重要
风险,商业银行
应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。
在《巴塞尔新资本协议》中
,商业银行可供选择的操作风险监管资本
计算方法
有替代标准法、标准法、高级计量法。
...和
《巴塞尔新资本协议》
的要求
,商业银行
可
采用()
来计量市场
风险资本
...
答:
【答案】:C
风险加权资产计算方法上,商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产
;商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求;商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。
简述
新资本协议
提出的三种
操作风险
计量
方法
答:
③内部测试法
,这一方法的技术要求最高。在计量每种业务的风险时,银行都必须根据内部数据计算操作风险指数、引致损失事件发生的概率以及事件发生后的损失程度,再以所得数据与巴塞尔委员会确定的相应比例得出资本需求量。鉴于计量方法比较复杂,且合理性有待验证,因此,巴塞尔委员会注意到许多银行以最低资本...
...要求
,商业银行
可以使用三种
操作风险资本
计量
方法
,其中
(
)
风险敏感度...
答:
:A 巴塞尔委员会根据目前商业银行的实际做法,
在《巴塞尔新资本协议》中
为商业银行提供三种可供选择的操作风险经济资本计量方法,即基本指标法、标准法和高级计量法。这三种
计算方法
在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的,高级计量法的风险敏感度最高
,采用
这种方法更能反映
商业银行操作风险
的真实状况。
在《巴塞尔新资本协议》中,
规定
对
信用
风险
计量
方法
有三种,分别是
(
)
答:
【答案】:C,D,E 在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,
即标准法、内部评级初级法和内部评级高级法
,而A、B两项是对操作风险的计量方法
以下不属于
新巴塞尔协议对
贷款
风险(操作)
计量的方式是( )。
答:
新资本协议
要求
商业银行
考虑
操作风险
并相应配置资本,规定了三种不同的操作风险计量
方法
:一是基本指标法,所需资本等于商业银行前三年总收入的平均值乘以0.15的系数。二是标准法,银行根据每一产品线总收入乘以委员会规定的几项特定系数计算出各产品线的资本要求,然后加总即等于需要抵御操作风险总资本。三...
...
商业银行
可以采取的用于计量
操作风险
监管
资本
的
方法
包括
(
)
。_百...
答:
【答案】:A,B,C 根据我国监管机构的要求
,商业银行
可以选择标准法、替代标准法或高级计量法来计量
操作风险
监管资本。A、B、C项符合题意。
《巴塞尔新资本协议》
提出了两种计量信用
风险资本
的
方法
:标准法和内部评级法,D项不属于计量操作风险监管资本的方法。情景分析法是流动性风险检测与控制的方法,E项...
《巴塞尔新资本协议》
为
商业银行
提供三种
操作风险
经济资本计量
方法
...
答:
【答案】:D
商业银行操作风险
的计量
方法
有基本指标法、标准法、高级计量法,内部评级法属于信用风险计量的方法
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在巴塞尔新资本协议中
巴塞尔新资本协议三大风险
巴塞尔新资本协议只对
巴塞尔协议信用风险
巴塞尔新资本协议内容
巴塞尔新资本协议研究
巴塞尔新资本协议的主要特点
巴塞尔新资本协议通过降低
巴塞尔新资本协议的目标