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利率平价理论公式
金融市场学中的
利率平价公式
是什么
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)利率平价规定
,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的选...
简答题:利息
平价理论公式
如何推导
答:
利息平价理论以为着在中国存钱和在美国存钱收益将是一样的,
因此公式为:1+R1=E2*(1+R2)/E1一个中国人手上有100元人民币
,当时人民币兑美元的汇率为E1,在中国的一年期存款利率为R1,美国的一年期存款利率为R2。此时这个中国人有两种选择,要么把钱存在中国的银行;要么把100元人民币兑换成美元存...
国际金融问题
答:
1.利率平价公式
R-R(e)=(F-S)/S
R表示美元利率 R(e)表示欧元利率 S表示当前的汇率 $/ =1.2000 F表示未来汇率 根据计算 可得 F=1.236 欧元必须升值。2.条件是国际资本流动成本为零。3.购买力平价理论规定,汇率由同一组商品的相对价格决定。通货膨胀率的变动应会被等量但相反...
国际金融问题
答:
1.利率平价公式
R-R(e)=(F-S)/S
R表示美元利率 R(e)表示欧元利率 S表示当前的汇率 $/��.2000 F表示未来汇率 根据计算 可得 F=1.236 欧元必须升值。
请从
利率平价
说角度论述汇率与利率之间存在的关系
答:
(1)套补的
利率平价
。当投资者在不同金融市场上自由追逐高收益率,并采取持有远期合约的套补方式交易时,市场最终会使利率与汇率间形成下列关系:(f-e)/e=(i - i*)。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。(2)非套补的利率平价。当投资者在追逐高收益率时,是根据自己对...
如何理解
利率平价理论
中利率和汇率的关系
答:
利率平价理论
的假定有两条:(1)资本在国际间可自由流动;(2)外汇市场高度发达与完善。根据这样的假定前提,得出利率平价
公式
:Rf-Rs=Ia-Ib(1)式(1)即为利率平价公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为一国国内市场利率,Ib为国际市场利率。式(1)表明:当本国利率高于(低于)外国利率时,本...
如何理解
利率平价理论
中利率和汇率的关系
答:
利率平价理论
的假定有两条:(1)资本在国际间可自由流动;(2)外汇市场高度发达与完善。 根据这样的假定前提,得出利率平价
公式
: Rf-Rs=Ia-Ib(1) 式(1)即为利率平价公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为一国国内市场利率,Ib为国际市场利率。 式(1)表明:当本国利率高于(低于)外国利率时,本国货币预期贬值...
求这道国际经济学题目完整解答过程
答:
1. 根据
利率平价公式
,即期汇率为:E=S/1f*(1+i$/$360)/(1+i£/$360)其中,i$ 为美国年利率,i£ 为英国年利率 S/1f 为直接报价汇率,即表示一单位美元兑换多少英镑 带入题目给出的参数,即期汇率为:E=1.5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 1.5206 因此,当美国...
推导抵补
利率平价公式
答:
推导抵补
利率平价公式
为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
从
利率平价
说角度论述汇率与利率之间存在的关系
答:
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818 显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的
利率平价理论
主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)>0 当远期(在...
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