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利率平价理论公式推导过程
利率平价
怎么
推导
?
答:
由于ρ及i^*均是很小的数值,所以它们的求积ρi^*可以省略,即:ρ=i-i^ 上式即为套补
的利率平价的
一般形式。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。如果本国利率高于外国利率,则本币在远期将贬值;如果本国利率低于外国利率,则本币在远期将升值。也就是说,汇率的变动会抵...
简答题:利息
平价理论公式
如何
推导
答:
利息平价理论以为着在中国存钱和在美国存钱收益将是一样的,
因此公式为:1+R1=E2*(1+R2)/E1一个中国人手上有100元人民币
,当时人民币兑美元的汇率为E1,在中国的一年期存款利率为R1,美国的一年期存款利率为R2。此时这个中国人有两种选择,要么把钱存在中国的银行;要么把100元人民币兑换成美元存...
推导
抵补
利率平价公式
答:
推导抵补利率平价公式为:F=S×(1+id)÷(1+if)
,其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为升...
抛补
利率平价公式
答:
公式推导
:假如A货币
利率
为10%,B货币利率为20%。即期汇率A=2B。就有一种可能:借1A货币,即期兑换成2B货币,存款,一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这
过程
中,就可赚取:2×(1+20%)/2-1×(1+10%)=1×10%=0.1A 。由于货币利差...
利率
评价
理论推导公式
答:
用相同货币衡量
的
任意两种货币存款的预期收益率相等的条件,被称为
利率平价
条件方程式。如:R$ = R€ + (Ee$/€- E$/€)/ E$/€利率平价规定,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。
如何理解
利率平价理论
中利率和汇率的关系
答:
利率平价理论的
假定有两条:(1)资本在国际间可自由流动;(2)外汇市场高度发达与完善。 根据这样的假定前提,得出利率平价
公式
: Rf-Rs=Ia-Ib(1) 式(1)即为利率平价公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为一国国内市场利率,Ib为国际市场利率。 式(1)表明:当本国利率高于(低于)外国利率时,本国货币预期贬值...
求这道国际经济学题目完整解答
过程
答:
1. 根据
利率平价公式
,即期汇率为:E=S/1f*(1+i$/$360)/(1+i£/$360)其中,i$ 为美国年利率,i£ 为英国年利率 S/1f 为直接报价汇率,即表示一单位美元兑换多少英镑 带入题目给出的参数,即期汇率为:E=1.5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 1.5206 因此,当美国...
如何理解
利率平价理论
中利率和汇率的关系
答:
利率平价理论的
假定有两条:(1)资本在国际间可自由流动;(2)外汇市场高度发达与完善。根据这样的假定前提,得出利率平价
公式
:Rf-Rs=Ia-Ib(1)式(1)即为利率平价公式,其中:Rf为远期汇率,Rs为即期汇率,Ia为一国国内市场利率,Ib为国际市场利率。式(1)表明:当本国利率高于(低于)外国利率时,本...
利率平价公式的
应用怎么做?
答:
英镑年利率为12%,美元年利率为8%,即期汇率为1英镑=1.5435美元,根据
利率平价理论
,利率高的货币在远期贬值,贬值率与利差一致,本例中英镑利率比美元高,远期英镑贬值,贬值率为利差,一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元利率平价原理是费雪尔效应...
急急急急!费雪效应,相对购买力和
利率平价
之间关系的题!!!请问怎么计算...
答:
把
公式的
左右两边交换一下,公式就变成: 名义利率=实际利率+通货膨胀率 在某种经济制度下,实际利率往往是不变的,因为它代表的是你的实际购买力。于是,当通货膨胀率变化时,为了求得公式的平衡,名义利率--也就是公布在银行
的利率
表上的利率会随之而变化。 名义
利率的
上升幅度和通货膨胀率完全相等。...
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