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抛补利率平价公式
抛补利率平价公式
答:
公式推导:假如A货币利率为10%,B货币利率为20%。即期汇率A=2B
。就有一种可能:借1A货币,即期兑换成2B货币,存款,一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:2×(1+20%)/2-1×(1+10%)=1×10%=0.1A 。由于货币利差...
金融市场学中的
利率平价公式
是什么
答:
Se/S=(1+r)/(1+re)利率平价规定
,一种货币对另一种货币的升值(贬值),必将被利率差异的变动所抵销。我们假设自己是一个甲国投资者,手中握有一笔可自由支配的资金,可以自由进出本国与乙国的金融市场。同时假定资金在国际移动不存在任何限制与交易成本。那么这笔资金就存在是投哪国金融市场的选...
抛补利率平价
的举例
答:
赚取1000万A) (
公式
一)由于货币利差的事实存在,但都没有这么做,因为当一年后(远期)B本利取出时,兑换成A的汇率改变了,市场处于均衡,理论上可以计算出均衡汇率R2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,
什么是
抛补利率平价
答:
参考
抛补利率平价
:http://baike.baidu.com/link?url=r4VJ4uFYBh58QZ59mLrr6DcvN8ib9FkbmdKyGzNCE51j5-JBBJwzB_7DOcx-_eEeTJWpFppgUxdmJdqCK-wI7_
关于国际经济学汇率计算的问题。求大神进
答:
瑞士法郎升水后,根据利率平价理论,
抛补利率平价汇率应该为0.8275*(1+4.22%/4)=0.8362
,与瑞士法郎升水幅度不一致(与0.8319比较)。(2)同理,以日元标价,远期美元贴水,贴水幅度(年率)为8.26%-1.875%=6.385 美元贴水后,根据利率平价理论,抛补利率平价汇率应该为120.06*(1-6.385...
抛补利率平价
条件
答:
抛补利率平价
(covered interest parity,CIP),与无抛补利率平价相比,抛补的利率平价并未对投资者的风险偏好做出假定,即套利者在套利的时候,可以在期汇市场上签订与套利方向相反的远期外汇合同(掉期交易),确定在到期日交割时所使用的汇率水平。抛补利率平价定义及含义:通过签订远期外汇合同,按照合同中...
推导抵补
利率平价公式
答:
推导抵补
利率平价公式
为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
什么是套补
利率平价
答:
利率平价
理论 (Interest Rate Parity)认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际
抛补
套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产...
关于
利率平价
理论,下列说法正确的有( )。
答:
【答案】:ABC D项,无
抛补利率平价
的表达式为:。抛补的利率平价的一般形式为。(i是离岸人民币利率,i*是外国的利率,即期汇率为e,投资者预期一年后的汇率是e1年期远期汇率是f)
什么是套补的
利率平价
和非套补的利率平价
答:
利率平价
理论 (Interest Rate Parity)认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际
抛补
套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产...
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