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利率平价公式图解
利率平价
怎么推导?
答:
如果1+i>f(1+i^*)/e,则我们将投资于本国金融市场;如果1+i<f(1+i^*)/e,则我们将投资于乙国金融市场;如果1+i=f(1+i^*)/e,此时投资于两国金融市场都可以。在市场上的其他投资者也面临着同样的决策选择。因此,如果1+i<f(1+i^*)/e,则众多的投资者都会将资金投入乙国金融市场...
简答题:利息
平价
理论
公式
如何推导
答:
利息
平价
理论以为着在中国存钱和在美国存钱收益将是一样的,因此
公式
为:1+R1=E2*(1+R2)/E1一个中国人手上有100元人民币,当时人民币兑美元的汇率为E1,在中国的一年期存款
利率
为R1,美国的一年期存款利率为R2。此时这个中国人有两种选择,要么把钱存在中国的银行;要么把100元人民币兑换成美元存...
利率平价公式
的应用怎么做?
答:
英镑年利率为12%,美元年利率为8%,即期汇率为1英镑=1.5435美元,根据
利率平价
理论,利率高的货币在远期贬值,贬值率与利差一致,本例中英镑利率比美元高,远期英镑贬值,贬值率为利差,一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元利率平价原理是费雪尔效应...
抛补
利率平价公式
答:
公式
推导:假如A货币
利率
为10%,B货币利率为20%。即期汇率A=2B。就有一种可能:借1A货币,即期兑换成2B货币,存款,一年以后连本带利取出,再兑换成A货币,以偿还借1A的本利,如果一年取出的汇率不变,不计交易费用,在这过程中,就可赚取:2×(1+20%)/2-1×(1+10%)=1×10%=0.1A 。由于货币利差...
利率平价
原理
答:
利率平价
原理是费雪尔效应在国际市场上的扩展,它论述了远期和当期汇率间的比率将等同于国内总利率与国外总利率间的比率。其
公式
予以表述:式中:XF——现时远期汇率表达的每一美元的外币单位;XO——现时当期汇率表达的每一美元的外币单位;Ef——现时远期汇率表达的每一外币单位的美元值 EO———现时...
推导抵补
利率平价公式
答:
推导抵补
利率平价公式
为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
什么是套补的
利率平价
和非套补的利率平价
答:
利率平价
理论 (Interest Rate Parity)认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额。由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论。他们认为均衡汇率是通过国际抛补套利所引起的外汇交易形成的。在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以谋取利润。但套利者在比较金融资产...
如何理解
利率平价
理论(uncovered)中利率和汇率的关系?
答:
深入探讨:
利率平价
理论(uncovered)中的汇率与利率关系详解四年前的一个问题,虽然时间已过,但金融学领域的探索永无止境。对于初学者来说,理解利率平价理论(UIP)中利率与汇率的微妙关系,关键在于理解其理论基础和假设前提。直接依赖
公式
表达,往往难以触及理论的精髓。因此,让我们从头开始,揭示UIP背后...
费雪效应,购买力平价,
利率平价
的关系
答:
只有当名义
利率
差异大于通胀率差异时,在国际费雪不成立的情况下,购买力
平价
仍能成立,而名义利率又由两部分组成,通胀率与实际利率,这也说明着两国实际利率存在差异,国内实际利率高于国外实际利率。反之亦然。费雪效应表达
公式
:实际利率=名义利率-通货膨胀率把公式的左右两边交换一下,公式就变成:名义...
利率
评价理论推导
公式
答:
利率平价
(英语:Interest rate parity)也称作
利息率平价
,指所有可自由兑换货币的预期回报率相等时外汇市场所达到的均衡条件。用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件,被称为利率平价条件方程式。如:R$ = R€ + (Ee$/€- E$/€)/ E$/€利率平价规定,一...
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