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利率平价公式例题
求这道国际经济学
题目
完整解答过程
答:
1. 根据
利率平价公式
,即期汇率为:E=S/1f*(1+i$/$360)/(1+i£/$360)其中,i$ 为美国年利率,i£ 为英国年利率 S/1f 为直接报价汇率,即表示一单位美元兑换多少英镑 带入
题目
给出的参数,即期汇率为:E=1.5*(1+12%*90/360)/(1+5%*90/360) ≈ 1.5206 因此,当美国...
利率平价公式
的应用怎么做?
答:
英镑年利率为12%,美元年利率为8%,即期汇率为1英镑=1.5435美元,根据
利率平价
理论,利率高的货币在远期贬值,贬值率与利差一致,本例中英镑利率比美元高,远期英镑贬值,贬值率为利差,一年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率:1英镑=1.5435*(1-(12%-8%))=1.4818美元利率平价原理是费雪尔效应...
金融市场学中的
利率平价公式
是什么
答:
如果1+i>f(1+i^*)/e,则我们将投资于本国金融市场;如果1+i<f(1+i^*)/e,则我们将投资于乙国金融市场;如果1+i=f(1+i^*)/e,此时投资于两国金融市场都可以。在市场上的其他投资者也面临着同样的决策选择。因此,如果1+i<f(1+i^*)/e,则众多的投资者都会将资金投入乙国金融市场...
抛补
利率平价
的举例
答:
R=2.1818显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的
利率平价
理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)...
从
利率平价
说角度论述汇率与利率之间存在的关系
答:
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818 显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的
利率平价
理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)>0 当远期(在...
根据
利率平价
原理,有一个远期汇率的计算
公式
,请问银行在对外报出远期...
答:
2*(1+20%)/R=1*(1+10%) ,R=2.1818 显然R增大了,也就是说B货币贬值(经济学家凯恩斯的
利率平价
理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)理论上,当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)>0 当远期(在...
请从
利率平价
说角度论述汇率与利率之间存在的关系
答:
(1)套补的
利率平价
。当投资者在不同金融市场上自由追逐高收益率,并采取持有远期合约的套补方式交易时,市场最终会使利率与汇率间形成下列关系:(f-e)/e=(i - i*)。它的经济含义是:汇率的远期升贴水率等于两国货币利率之差。(2)非套补的利率平价。当投资者在追逐高收益率时,是根据自己对...
国际金融问题
答:
1.
利率平价公式
R-R(e)=(F-S)/S R表示美元利率 R(e)表示欧元利率 S表示当前的汇率 $/ =1.2000 F表示未来汇率 根据计算 可得 F=1.236 欧元必须升值。2.条件是国际资本流动成本为零。3.购买力平价理论规定,汇率由同一组商品的相对价格决定。通货膨胀率的变动应会被等量但相反...
...英国的
年利率
为5%,即期汇率为£1=$2;如何利用
利率平价
条件来...
答:
根据
利率平价
理论,利率高的货币远期贴水,利率高的货币远期贴水,即为美元贴水,贴水年率与利差一致,利用
公式
US=GBP0.5*(1+t%*t/12) 算出来(t为月数)
推导抵补
利率平价公式
答:
推导抵补
利率平价公式
为:F=S×(1+id)÷(1+if),其中F为远期汇率,S为即期汇率,if为国外利率,id为国内利率。其中抵补利率平价是指可以在外汇远期进行抵补,其经济含义在于,汇率的远期升(贴)水率等于两国货币利率之差,并且高利率货币在外汇市场上表现为贴水,低利率货币在外汇市场上表现为...
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