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做多波动率的策略
做多波动率策略
是什么
答:
另一个常见的做多波动率策略是使用波动率指数交易
。波动率指数是衡量市场波动的指标。在投资者认为市场将会出现大幅波动时,可以选择买入波动率指数的期货或期权,从而获得收益。尤其是在市场异常波动时,做多波动率策略可以帮助投资者获取更好的投资回报。在做多波动率策略中,风险管理非常重要。投资者需要制...
做多波动率策略
是什么意思
答:
做多波动率策略是一种投资策略,其核心思想是针对市场预期波动率上升的情况进行的高风险投资
。这种投资策略一般适用于一些风险偏好比较高的投资者。做多波动率策略有着相应的优缺点,可以带来高额回报,同时也伴随着非常大的风险和不确定性。做多波动率策略的有效性在于市场的不确定性和变化性越大,其可行性...
做多波动率
是什么意思
答:
多波动率是指一种交易策略,它可以在金融市场的高波动性时获得利润
。通常来说,当市场波动性较高时,交易者可以利用这种情况来通过买入或卖出看涨或看跌期权来获利。在这种策略下,交易者可以通过选择一个或多个标的物进行交易,在获利的同时,还可以在市场波动性下降时进行保护性交易来减少风险。第二段...
怎么根据
波动率
交易期权?
答:
期权做多波动率的策略主要是指预期未来标的价格会大幅波动或者波动程度趋于放大
,从而能够覆盖买入期权的成本时使用的策略,比较常见的是
买入跨式策略和买入宽跨式策略
。做多波动率策略的大优势是损失有限,潜在的获利空间不可估量,获利时还可能享受较高的杠杆效应。但是,由于标的价格更多的时候呈现振荡或者小...
期权怎么做
波动率
答:
基于波动率的期权策略:
1.利用历史波动率和隐含波动率的差异来做交易 专业的期权交易者、做市商和机构投资者通过delta对冲来做波动率交易
。意思是说,他们通过买卖期权来对冲标的资产敞口部分,这样会消除股市小幅波动带来的风险。这种对冲是一个持续的随市场变化而调整的过程。为了对冲标的资产的风险,交易...
有哪些著名的
波动率
交易
策略
答:
对于投资者来说, 期货市场 上除了牛熊市之外, 更多的时间处于一种无法辨别 价格 走势或者价格没有大幅变化的状况 。此时的交易策略可以根据 市场
波动率的
大小具体细分。 当市场预期波动较小价格变化不大时, 可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合
的策略
。 当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向...
什么是期权
波动率
,如何计算?
答:
只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型,就可以从中解出惟一的未知量σ,其大小就是隐含波动率。因此,隐含波动率又可以理解为市场实际
波动率的
预期。期权定价模型需要的是在期权有效期内标的资产价格的实际波动率。相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测...
买入跨式期权如何赚钱
答:
买入跨式期权是一种投资策略
,可以在市场上涨或下跌的情况下赚钱。以下是买入跨式期权赚钱的一种典型情况:市场上涨 假设你购买了一个看涨期权和一个看跌期权,两个期权的行权价格不同。如果市场在期权到期时上涨,看涨期权的价值将增加,而看跌期权的价值将减少。看涨期权赚钱:看涨期权在市场上涨时获得...
如何通俗的理解期权的隐含
波动率
?
答:
▋
做多波动率策略
若投资者认为波动率过低,最简单的方式是买入跨市价差策略或宽跨市价差策略,当标的资产的波动大到足够超出这个跨市或者宽跨市价差的构建成本时,交易者即可获利。买入跨市价差策略或宽跨市价差策略的优势是损失有限,潜在获利无限,但由于构建该策略的成本较高(需要同时买入认购和认沽...
有哪些著名的
波动率
交易
策略
答:
卖出宽跨式组合(sell Strangle)买入跨式组合(buy Straddle)买入宽跨式
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