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做多波动率的策略
波动率
是哪个指标
答:
股票的
波动率
指标一般是应用在期权上面,分为历史波动率和隐含波动率。投资者可以计算和比较两种波动率,然后分析出对未来价格趋势的预估,但是对专业要求相对较高。【
玉米期权合约规则最全解读与
策略
展望
答:
当前玉米供应较为充足,临储玉米去库存力度或将进一步加大,玉米期价短期或继续弱势运行,建议C1905合约以看跌期权熊市价差
策略
布局为主。长期来看,随着临储玉米去库存进一步去化,未来玉米供需格局或将趋紧,玉米期权
波动率
也很可能将摆脱当前偏低的格局迎来结构上的波动率中枢上移。风险提示 天气情况、政策、...
什么是量化投资交易
策略
答:
如果判断是趋势向上则
做多
,如果判断趋势向下则做空,如果判断趋势盘整,则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高,缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者,在承担大风险的情况下,也会有机会获得高额收益。(2)
波动率
判断型量化投资
策略
,判断波动率型投资方法...
你所了解的期权
策略
有哪些
答:
(7)蝶式
策略
蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式,包括一手牛市套利和一手熊市套利,并且仅仅由一系列看涨期权或者看跌期权组成,而不能两者同时存在,其风险与盈利都是有限的。其基本原理在于
波动率
对于到期时间不同的期权合约价格的影响是不同的,对于近月合约,波动率对其影响要大于远月合约,所以...
玩期权有啥
策略
木有?
答:
4.保护性看跌期权策略 有保护的看跌期权指投资者对未来价格看涨时,在期货市场买入期货合约,同时为了防止价格大幅下跌,选择在期权市场买入相应数量的看跌期权
的策略
,有保护的看跌期权在
波动率
较大时更加有效。5.牛市看涨价差策略 指投资者后市看涨,买入行权价格较低的看涨期权,同时卖出数量相等、到期日...
为什么
波动率
聚集性对金融收益率预测有影响?
答:
因此,属于高
波动率
时期的市场通常具有更大的风险,在这种时期,投资者应该更加谨慎和保守,采取更加主动的风险管理
策略
,例如通过对冲等方式控制风险。预测模型的改进:波动率聚集性的存在,差异化了市场中不同时间段的收益率表现。这使得基于传统波动率预测模型(如常见的GARCH模型)的市场收益率预测难以准确...
期权跨期价差
策略
的构建逻辑和应用
答:
期权跨式
策略
的主要特点包括:1. 组合期权策略:期权跨式策略涉及同时购买一份认购期权(看涨期权)和一份认沽期权(看跌期权),它们通常有相同的标的资产、相同的行权价格和相同的到期日。2. 不确定方向:这个策略不需要明确的市场方向假设。它的目标是从标的资产的大幅
波动
中获利,而不是方向性的赌注。
如何计算期权的隐含
波动率
答:
如何运用隐含
波动率
套利?1.利用有较好预测效果套利 通过分析隐含波动率,投资者可以预测大盘指数(如沪深300、中证50、中证500等)的未来波动情况,提前布局并实施买低卖高
的策略
,从中获取收益。2.利用能够反映市场情绪套利 隐含波动率对市场情绪和择时具有很好的反映。它往往揭示了市场中的重要情绪变化,...
一般地,市场处于熊市过程,发现隐含价格
波动率
相对较低时,应该首选...
答:
【答案】:B 买进看跌期权的运用情形包括:①预测后市将要大跌或正在下跌;②市场
波动率
正在扩大;③熊市,隐含价格波动率低。故此题选B。
如何通俗的理解期权的隐含
波动率
答:
一、隐含波动率对期权价格的静态影响 期权交易的核心是权利金,在低波动率环境下买入期权合约,具有降低买入成本和最大亏损、提高胜率、提高投资收益等优点。我们分别在不同隐含波动率背景下买入30天到期的平值期权,测算其在合约到期时标的实现不同涨幅下的期权合约的收益率。期权价格受隐含
波动率的
影响是...
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