• 所有问题

    • 一般地，市场处于熊市过程，发现隐含价格波动率相对较低时，应该首选( )策略。

    A.卖出看跌期权
    B.买进看跌期权
    C.卖出看涨期权
    D.买进看涨期权

    举报该问题
    推荐答案   2023-05-10
    【答案】：B
    买进看跌期权的运用情形包括：①预测后市将要大跌或正在下跌；②市场波动率正在扩大；③熊市，隐含价格波动率低。故此题选B。
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    相似回答
    期权实操的基本流程答：【隐含波动率：是市场参与者对未来波动率的预期值。隐含波动率较低时，买方获利可能性更大；较高时，卖方获利可能性更大。】2.选择期权策略 完成行情判断后，投资者就可以结合自己的风险偏好程度采取不同的交易策略。风险偏好主要考虑两个指标。风险偏好：时间、利润和风险 3.选择行权价 选对期权策略只...
    股票期权交易有哪些技巧答：2.看跌期权熊市价差策略：这个策略涉及买入一份看跌期权，同时卖出一份到期日相同但执行价格较低的看跌期权，这一策略基于对下跌市场的预测。三、波动性策略：利用波动率变化 波动性策略利用市场波动率的变化来构建不同的投资策略，其中包括跨式、宽跨式、蝴蝶式和铁秃鹰价差组合等。这些策略的特点各不相同...
    什么是期权的隐含波动率答：如果你认为波动率过低，这时候可以买入跨市价差策略或者跨宽市场价差策略。这时候如果标的资产的波动大到足够超出这个跨式或者宽跨式价差的构成成本的时候就能够获利。这种投资策略的优势在于损失是有限的，而潜在的获利是无限的，但是构建这种策略的成本比较高，因为需要同时买入认购合约和认沽合约。标的资产价...
    你所了解的期权策略有哪些答：（7）蝶式策略蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式，包括一手牛市套利和一手熊市套利，并且仅仅由一系列看涨期权或者看跌期权组成，而不能两者同时存在，其风险与盈利都是有限的。其基本原理在于波动率对于到期时间不同的期权合约价格的影响是不同的，对于近月合约，波动率对其影响要大于远月合约，所以...
    ...资产价格上升,且呈现大幅波动,应该首选( )策略。答：【答案】：D 买进看涨期权适用的市场环境：标的资产市场处于牛市，或预期后市看涨，或价格见底，市场波动率正在扩大，或隐含价格波动率低。一旦标的资产价格上涨，看涨期权的价格也会上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利。即使标的资产价格下跌，买方的最大损失也只是支付的权利金。
    什么是期权波动率,如何计算?答：隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...
    以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是( )。答：【答案】：B 看涨期权卖方损益与买方正好相反，一方的盈利恰好是另一方的亏损，看涨期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。卖出看涨期权适用的市场环境：①标的资产市场处于熊市；②横盘，市场波动率低或收窄，或隐含价格波动率高。
    常用的期权交易策略有哪些?答：买入看跌期权，这样做是纯粹方向性的看空投资，买入看跌期权就是为了从标的股票下跌中获得盈利。买入看跌期权可以替代卖空股票，而且存在风险相对更少。投资者可以得到更大的杠杆。期权价外程度越高策略看空性就会越强。投资者可以通过购买一份看跌期权，并购买标的股票同等数量的方法建立配对看跌期权寸头，这种...
    期权波动率是什么?答：隐含波动率(Implied Volatility)，简称IV，可以理解为市场对未来实际波动率的预期值，投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时，就会更积极的买入期权避险，从而抬高期权价格，表现在市场上，就是隐含波动率的不断上升，反之则下跌。历史波动率(Historical Volatility)，习惯上简称为HV，是指标的...
    大家正在搜
    隐含波动率比实际波动率大隐含收益率和隐含波动率波动率和隐含波动率隐含波动率0隐含波动率在哪里看隐含波动率怎么看隐含波动率为负隐含波动率怎么求隐含波动率意义