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做多波动率的策略
期权的
波动率
套利
策略
有多种,主要包括( )。
答:
【答案】:B、C、D 期权的
波动率
套利
策略
有多种,主要包括跨式期权策略、宽跨式期权策略、比率价差策略。A项属于期权平价套利策略。
请问股票
波动率
如何计算
答:
波动率的
计算:江恩理论认为,波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。1、上升趋势的波动率计算方法是:在上升趋势中,底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间,取整。上升波动率=(第二个底部-第一个底部)/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是:在下降趋势中,...
期权交易
策略
是什么
答:
对冲
策略
1、备兑看涨期权 指当投资者买入期货合约,同时卖出相应数量的看涨期权的组合,是一种适合
波动率
较小情况的投资策略。盈亏平衡点为买入期货的价格减去卖出看涨期权所得权利金。2、备兑看跌期权 指当投资者卖出期货合约,同时买入相应数量的看跌期权的组合,是一种适合波动率较小情况的投资策略。
个股期权有哪些
策略
技巧
答:
二、方向性策略:建构牛市、熊市价差 在现货期权评价思想,备兑看涨期权组合就是复制了看跌期权空头,卖出虚值看跌期权是另一种收入策略,它同样需要管理头寸。但若在卖出看涨期权基础上买进较低行权价格的看涨期权,就是垂直价差套利,该策略一般建立在投资者对市场趋势有所预测的情况之下;三、
波动性策略
:...
求针对个股期权交易
策略
的分类
答:
个股期权通常采用三种策略,分别是:
波动性策略
、保护性策略及方向性策略。具体内容如下: 1.波动性策略:有两种形式,一是买入看涨+看跌期权,二是卖出看涨+看跌期权,它们的相同点是不需要预测股价方向,高投机性,风险有限,不过成本相对来讲比较高;不同点是前者在股价大幅上涨(下跌)时,有利可图,而且波幅越大,利润越...
期权
策略
类型
答:
期权的操作方式有四个基本
策略
,分别为买入看涨、买入看跌,卖出看涨、卖出看跌期权 看涨期权 以股票为例,假设买入一个看涨期权,期限为三个月,约定好的价格是1000元,也就是执行价格。那就是三个月后,有权以1000元的价格买入股票,看涨期权就是买权。三个月后,如果股价低于1000元,那肯定就会放弃...
如何正确评估隐含
波动率
对期权定价的影响?
答:
1、做空波动率 当隐含波动率“太高”时,交易者应当卖出波动率,这样做的目的是,波动率一旦回到正常水平,就可以将其运动转化为资本。此时常用的策略有卖出(宽)跨式组合等。2、
做多波动率
与卖出波动率相反,当波动率“太低”时,市场回归正常时波动率就会上升,想交易
波动率的策略
家就会将其买进来...
波动率
计算公式是什么?
答:
计算公式是:
波动率
=[有重要意义的第二高(低)点一有重要意义的第一高(低点)]/两高(低)点间的时间。这个公式的意义是:(1)预测是根据历史的数据。进一步来说的话,新股就需要经过一段时间的运动观察之后,才可以进行相应的预测。(2)重要的低点是判断的关键,如果点选错了,那么就没有...
什么是跨式期权
答:
1、跨式期权是买入或者卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权的一种
策略
。这种策略通过
波动率的
变化来实现盈利。当投资者预期波动率要上涨时,就买入相同行权价格的看涨期权和看跌期权;当投资者预期波动率要下降时,就卖出相同行权价格的看涨期权和看跌期权。2、跨式策略的原理在于标的资产的波动率与期权的...
50ETF期权操作
策略
有哪些?
答:
50etf期权交易有
策略
吗?有的,如果上证50指数下跌,那么投资者就买入平值认沽合约,卖出平值认购合约。如果大盘是上涨的,那么就可以选择买入认购期权赚钱,卖出认沽期权。除此之外,如果大盘是下跌的,那么可以选择买入认沽期权,卖出认购期权。除了要看50ETF期权的方向外,还需要做好
波动率的
分析。波动率越...
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