有哪些著名的波动率交易策略

如题所述

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推荐答案 2016-12-07

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怎么根据波动率交易期权?答：一、做空波动率策略 期权做空波动率的策略主要是指预期未来标的价格趋于横盘或者波动程度趋于缩小，从而无法覆盖买入个股期权的成本时使用的策略，査期权举出比较常见的是卖出跨式策略和卖出宽跨式策略。做空波动率策略的大优势是胜率相对较高，盈利曲线更为稳健。因此，虽然做空波动率策略的潜在收益有限，但是...

有哪些著名的波动率交易策略答：当市场预期波动较小价格变化不大时， 可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向不能确定时，可采取买入跨式组合和买入宽跨式组合的策略。记得采纳啊

如何对波动率进行交易答：如果相关投资标的有期权品种，则可以构建一个跨式套利的组合。具体方式是同时买入或者卖出看涨期权和看跌期权，两者之间的执行价格、到期时间一致。预期波动率会上涨，则跨式买入；预期波动率下降，则跨式卖出。这样就可以获得波动率变化的收益。因为波动率的上升会让期权的相对价格上升，无论是看涨期权还是看...

海龟交易法则-1 波动率与仓位答：头寸规模——仓位入市——何时开仓止损——何时退出亏损的头寸止盈——何时退出盈利的头寸策略——如何交易 本系列文章是小胖对海龟交易法的整理笔记，用于查阅关键性指标。为了更好的理解海龟交易法，建议阅读《海龟交易法则》原书。第一节波动率与仓位海龟将一个基于波动性的常数百分比用作头寸...

如何通俗的理解期权的隐含波动率?答：三是波动率反向套利策略。即卖出一份平值的长期认购期权并买入更多份的短期虚值认购期权，该策略头寸保持Delta中性，且有一个负的Vega值，也就是说当隐含波动率下降时该策略会盈利。除上述做多或做空两个交易方向外，波动率交易策略本身也存在时间上的多维度，包括波动率期限结构和波动率曲线，而波动率...

做多波动率策略是什么意思答：策略最大担心的就是进场后市场没有“天下大乱”反而是“天下太平”，时间是买方的敌人，特别是同时持有看涨和看跌期权，这个时候要有一定善后原则。如果市场大跌，波动率瞬间是比较高的，结果就是期权成本很高，如果这时候买入期权就不合适，在波动率出现大幅走高后慎用，要考虑成本和市场情绪的问题。5....

什么是期权波动率,如何计算?答：隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系。只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量...

个股期权交易策略答：2、风险对冲：对于股票投资者来说，个股期权提供了一种有效的风险对冲工具。通过购买认沽期权，投资者可以在股票价格下跌时减小损失。这种对冲策略可以帮助投资者在市场波动性增加时更好地管理风险。个股期权交易要注意什么问题？了解个股基本面和技术面分析在进行个股场外期权交易之前，投资者需要对所选择...

做多波动率策略是什么答：另一个常见的做多波动率策略是使用波动率指数交易。波动率指数是衡量市场波动的指标。在投资者认为市场将会出现大幅波动时，可以选择买入波动率指数的期货或期权，从而获得收益。尤其是在市场异常波动时，做多波动率策略可以帮助投资者获取更好的投资回报。在做多波动率策略中，风险管理非常重要。投资者需要...

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