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传统的期权定价
期权定价
是什么?
答:
期权定价
模型(OPM)---由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为,只有股价的当前值与未来的预测有关;变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明,期权价格的决定非常复杂,合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。定价方法:(1)Black-Scholes公式 (2...
期权的定价
方法
答:
按照我个人的分类,
期权定价
的数值方法分为五个大类:解析解方法,树方法,偏微分方程数值解方法,蒙特卡洛方法,傅立叶变换方法。 1)解析解方法: 一个期权定价问题,其实就是根据已知的随机微分方程(SDE)模型,然后来求解关于这个随机过程函数表达式的过程。这也是为什么随机微积分和Ito lemma会是金融工程的核心知识之一,因...
期权
价格是什么
答:
期权
价格(OptionPrice)是一种金融衍生工具的价格,它代表着期权合约赋予持有者在特定日期或之前以特定价格买入或卖出某种资产(如股票、商品或其他金融工具)的权利。期权价格受到多种因素的影响,包括标的资产的价格、期权的执行价格、到期时间、市场波动率、无风险利率以及持有者对相关资产价格的预期等。期...
期权定价
公式是什么
答:
期权定价
公式是Black-Scholes公式,它表示期权价格是由股票价格、期权的执行价格、期权的有效期、无风险利率以及股票的波动率所决定的。这个公式是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的,并成为了期权定价的基础。具体来说,期权定价公式可以表示为:C = S * N(d1) - K * e^(-r*T) * N...
期权定价
理论?期权定价理论有什么作用?
答:
第一,
期权定价
理论可以用于对债务的优先级和赎回等进行安排;第二,期权定价的方法对于在风险确认、产品定价和风险管理控制等方面非常有用;第三,期权定价理论可以评估资本的运行期权和实物期权,这也是
传统的
资本预算不能够解决的问题;第四,期权定价理论为项目的预算提供了适当的定量性的评估方法。
期权
的价格是如何决定的
答:
场外
期权定价
是一个复杂的过程,其中涉及多个因素。农产品场外期权合约的均衡价值可以通过以下几个方面来确定:1. 基础资产价格:期权合约的价值与基础资产价格密切相关,因此需要考虑农产品的供需情况、季节性变化、气候因素、政策因素等,以确定基础资产价格。2. 行权价格:行权价格是期权合约中的另一个重要...
期权定价
公式
答:
Black-Scholes
期权定价
模型的数学公式为:C = SN(d1) - Ke(-rt)N(d2)P = Ke(-rt)N(-d2) - SN(-d1)其中:C表示欧式看涨期权价格;P表示欧式看跌期权价格;S表示标的资产的现价;K表示期权的行权价;t表示期权到期时间;r表示无风险利率;d1和d2是根据上述假设计算出来的中间变量,具体...
美式
期权定价
方法有哪些
答:
Brennan和Schwartz首次使用有限的差额方法进行
期权定价
.Marchuk,Shaidurov首先将Richardson的相关外推技术用于有限的差别方法.有限差距法可以很好地应用于欧洲期权和美国期权的价格,但这种外推方式的效用完全取决于单个离散参数的展开,维数增加时计算量极大,这个问题也难以克服.3、蒙特卡罗模拟法 蒙特卡罗法的...
期权
理论价格
答:
期权的理论价格可以通过多种定价模型进行估算,其中最常用的模型是Black-Scholes
期权定价
模型。Black-Scholes模型是一种基于随机漫步和假设市场效率的数学模型,用于计算欧式期权(即只能在到期日行使
的期权
)的理论价格。Black-Scholes模型的基本公式如下:C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(...
期权的定价
标准是什么?比如公司市值目前60亿
答:
期权
价格
的定价
标准非常复杂,合约标的当前价格、行权价格、合约到期剩余时间、市场无风险利率、标的价格预期波动率等因素都会影响期权价格。1.合约标的当前价格 合约标的当前价格对期权价格的影响非常重要,在其他变量不变的情况下,合约标的价格上涨,则认购期权价格上涨,而认沽期权价格下跌。对于行权价格为10...
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