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期权定价公式
期权定价公式
是什么
答:
期权定价公式是Black-Scholes公式
,它表示期权价格是由股票价格、期权的执行价格、期权的有效期、无风险利率以及股票的波动率所决定的。这个公式是由Fisher Black和Myron Scholes在1973年提出的,并成为了期权定价的基础。具体来说,期权定价公式可以表示为:C = S * N(d1) - K * e^(-r*T) * N...
期权定价公式
是什么
答:
期权定价公式是Black-Scholes公式
。这个公式由费希尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯在1973年发表,为欧式期权定价提供了数学模型。该公式可根据五个基本参数计算出期权的理论价格:标的资产的价格、期权的行权价格、期权的剩余期限、无风险利率以及标的资产的波动率。Black-Scholes公式假设市场是有效的,无...
期权定价公式
是什么
视频时间 01:07
布莱克斯科尔斯
期权定价公式
答:
定价公式:
C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)其中:D1=
(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))D2=D1-σ*T^(1/2)C—期权初始合理价格 L—期权交割价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 γ—连续复利计无风险利率H σ2—年度化方差 N()—正态分布变量的累积概...
期权
delta标准计算
公式
与举例说明如何计算的!
答:
就是下面这个公式:B-S-M
定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
期权定价公式
答:
期权定价公式
是用来计算期权价格的数学公式,其中最著名的公式是Black-Scholes期权定价模型。该模型是由费希尔·布莱克(Fisher Black)和默顿·斯库尔斯(Myron Scholes)在1973年提出的,用于计算欧式期权价格。Black-Scholes模型假设:期权价格的波动率是恒定不变的;期权价格的收益率是连续的,且符合随机游走...
布莱克斯科尔斯
期权定价公式
答:
布莱克斯科尔斯
期权定价公式
如下。1、C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)。2、D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))。3、D2=D1-σ*T^(1/2)。
期权
理论价格
答:
期权的理论价格可以通过多种定价模型进行估算,其中最常用的模型是Black-Scholes
期权定价
模型。Black-Scholes模型是一种基于随机漫步和假设市场效率的数学模型,用于计算欧式期权(即只能在到期日行使的期权)的理论价格。Black-Scholes模型的基本
公式
如下:C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(...
什么是
期权定价
的BS
公式
?
答:
Black-Scholes-Merton
期权定价
模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。B-S-M
定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)其中:d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融...
布莱克
期权定价公式
是什么
答:
布莱克
期权定价公式
是C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2),在公式中,s=股票当前价格,k=期权执行时的执行价格,t=期权到期的时间,r=无风险利率,S=标准差,N=累积正态分布,而后面的D1和D2则是分别代表着行权获利金额和行权支付金额。这个公式的出现为股票、债券、货币、商品在内的衍生...
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