整体组合风险价值var降低意味着什么

Question

如题所述

Answer 1

不知道楼主说的var是哪种？var=variance ，就是方差的意思。VaR，Value at Risk，风险价值模型，主要用于金融方面，衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系。VAR模型，Vector Auto Regression ，向量自回归模型。主要用于相互有影响的时间序列系统的建模。用来分析某个冲击对这个系统的影响。VAR模型是联立方程组模型的替代模型，避免了联立方程偏倚的问题。当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的，如果使用VAR模型，楼主还需要一个大的样本。