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风险价值var计算公式
怎样
计算VaR
值?
答:
计算VaR值公式为:P(ΔPΔt≤VaR)=a
以下是计算VaR值的基本流程:第一,计算样本报酬率。取得样本每日收盘价,并计算其报酬率,公式如下:其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。第二,计算样本平均数及标准差:样本平均数和标准差分别有以下公式计算:第三,检测样本平均数是否为零。由于样本数通常...
在
险价值var计算公式
答:
在险价值var计算公式为P(Δp≤VaR)=1−α
。在险价值Value-at-risk的定义为,在一定时期Δt内,一定的置信水平1-α下某种资产组合面临的最大损失,所以在险价值var计算公式为P(Δp≤VaR)=1−α。在持有组合时期Δt内,给定置信水平1-α下,该组合的最大损失不会超过VaR,使用VaR进...
风险价值
法的
VaR
模型
答:
上式
公式
中④即为该资产组合的
VaR
值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。 VaR模型通常假设如下:⒈市场有效性假设;⒉市场波动是随机的,不存在自相关。一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为...
数理统计
var
怎么
计算
答:
用公式表示为:P(ΔPΔt≤VaR)=a 字母含义如下
:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
建设银行a股股票历史数据怎么
算var
答:
风险价值VAR计算公式是P(ΔPΔt≤VaR)=a
,其中P指资产价值损失小于可能损失上限的概率;ΔP指某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额;VaR指可能的损失上限;a指给定的置信水平。
投资组合的
VAR计算
答:
用
公式
表达为:Prob(∧P>
VaR
)=1-c 式中:∧P — 证券组合在持有期内的损失;
vaR
——置信水平c下处于
风险
中的
价值
。以上定义中包含了两个基本因素:“未来一定时期”和“给定的置信度”。前者可以是1天、2天、1周或1月等等,后者是概率条件。例如,“时间为1天,置信水平为95%(概率),所持...
VAR
方法的
VaR
的表示
公式
答:
用公式表示为:
P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下
:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平VaR从统计的意义上讲,本身是个数字,是指面临“正常”...
相对
var公式
答:
VaR的相对表示公式:用公式表示为:
P(ΔPΔt≤VaR)=a
字母含义如下:P——资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值,即可能的损失上限。a——给定的置信水平 VaR(Value at Risk)按字面解释就...
金融风险管理:
风险价值VaR
和局部均值ES的度量
答:
计算公式
如下: 照理来说,给定一定的置信区间和时间T,对照着正态分布的表格应该可以查找出对应的
VaR
值。但实际上收益率的分布并不满足正态分布,但是模型的作用并不是反映出细枝末节,而是给定一定的前提假设,这个模型能够有多大程度能够接近现实? 对于一个投资组合,Delta-normal方法的前提假设有两个: 从以上这个...
var
持有期限观察期限的区别
答:
其久期越短,这说明两者存在反比关系。
计算公式
:P(ΔPΔt≤
VaR
)=α,其中:P=资产价值损失小于可能损失上限的概率,即英文的Probability,ΔP=某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额,Δt=持有期,VaR=给定置信水平α下的在
险价值
,即可能的损失上限,α=给定的置信水平。
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