国际金融计算题求求解答

英国货币市场的年利率为4.25%，欧洲货币市场的年利率为3.45￥，英镑兑欧元的即期汇率为GBP1=EUR1.500 5，一投资者欲用100万欧元进行套利交易。计算3个月期英镑贴水30点时该投资者的损益情况
英国货币市场的年利率为4.25%，欧洲货币市场的年利率为3.45%，英镑兑欧元的即期汇率为GBP1=EUR1.5005，一投资者欲用100万欧元进行套利交易。计算3个月期英镑贴水30点时该投资者的损益情况急急急

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推荐答案 2014-01-03

英镑贴水30点的汇率：GBP1=EUR1.5005-0.0030=1.4975，即期将欧元兑换成英镑，并进行投资三个月，到期时，英镑投资本利收回并出售，兑换成欧元，减去欧元投资的机会成本，即为收益：
100万/1.5005*（1+4.25%/4）*1.4975-100万*（1+3.45%/4）=-20.57，亏损20.57欧元

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第1个回答 2014-01-02

英国货币市场的年利率为4.25%，欧洲货币市场的年利率为3.45￥，英镑兑欧元的即期汇率为GBP1=EUR1.500 5，一投资者欲用100万欧元进行套利交易。计算3个月期英镑贴水30点时该投资者的损益情况追问

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