在回归模型y=β0+β1x1+β2x2+βpxp+ε中,对ε的假定有哪些?

Question

如题所述

Answer 1

看你想干什么了，以前经典统计假定ε跟x们独立，自身两两独立，且满足N(0,sigma^2)，即正态分布；
现在新的文章一般假设ε跟x们独立，自身两两独立，均值为0，方差有限（相当于舍弃了正态分布的假设）；
当然研究非独立性假设的文章不会假设自身两两独立。