1、
计量经济学模型考察的是具有
因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其它无法在模型中独立列出的各种因素的影响。这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表这些所有无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保
2、线性
回归模型的基本假设有两大类一类是关于随机干扰项的，包括零均值，同方差，不序列相关，满足
正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要有：解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随机干扰项不相关。实际上，这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些假设的情况下，普通最小二乘估计量就不再是最佳线性无偏估计量，因此使用普通最小二乘法进
3、
（1）、记X*为原变量X单位扩大10倍的变量，则X=X*/10，所以
Y=β0+β1X
=β0+β1×X*/10
=β0+β1/10×X*
可见，解释变量的单位扩大10倍时,
回归系数的截距项不变，而斜率项变为原回归系数的1/10。 同样地，记Y*为原变量Y单位扩大10倍的变量，则Y=Y*/10，所以
Y*/10=β0+β1X 即Y*=10β0+10β1X
可见，被解释变量的单位扩大10倍时，截距项与斜率项都会比原回归系数扩大10倍。
（2）记X*=X+2，则原回归模型为
Y=β0+β1X
=β0+β1（X*-2）
=（β0+2β1）+β1X*
记Y*=Y+2，则原回归模型为
Y*-2=β0+β1X
Y*=（β0+2）+β1
可见，无论解释变量还是被解释变量以加法的