21世纪高等院校金融学教材新系·金融计量学：时间序列分析视角目录

Question

如题所述

Answer 1

21世纪高等院校金融学教材新系中的《金融计量学：时间序列分析视角》详细介绍了金融时间序列分析的基础和应用。该教材共分为11章，从金融时间序列的定义和实例开始，引导读者理解关键概念和分析方法。

第1章简要介绍了金融计量学，包括金融时间序列的定义、基本概念，以及常用的金融计量软件。接下来的章节深入探讨了各种模型和分析技术。第2章重点讲解了差分方程、滞后运算和动态模型，包括一阶和高阶差分方程，以及动态乘数和脉冲响应函数。

在第3章，平稳金融时间序列通过AR模型展开，包括一阶、二阶和p阶自回归模型，以及它们的应用。第4章则介绍了移动平均模型、ARMA模型，以及自相关性和部分自相关性分析。第5章探讨了非平稳时间序列模型，包括确定性和随机性趋势处理方法。

第6章深入到单位根检验，讲解了DF、ADF等方法及其应用。第7章和第8章分别介绍了向量自回归(VAR)模型和结构向量自回归(SVAR)模型，讨论了模型估计、相关检验和模型间的比较。协整与误差修正模型在第9章中详细解析，包括Engle-Granger方法和VECM模型。

第10章涵盖了条件异方差模型，如ARCH、GARCH模型及其变种。非线性模型如马尔可夫区制转移模型和门限模型则在第11章中探讨。附录A提供了矩阵代数基础和经典线性回归模型的补充知识，方便读者进一步学习。