《金融时间序列分析》是由美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授蔡瑞胸（Ruey S.Tsay）原著，潘家柱翻译，机械工业出版社于2006年4月1日出版的图书。该书的ISBN为10位[711118386X]和13位[9787111183860]，定价为39.00元。
该书内容丰富，涵盖了金融时间序列的各个方面，如资产收益率的分布性质、线性时间序列分析、条件异方差模型、非线性模型以及高频数据分析与市场微观结构等。作者以深入浅出的方式，介绍了一系列金融时间序列分析的基础概念，如平稳性、自相关函数、ARCH模型、GARCH模型等，并提供了实际应用中的模型识别、预测和评估方法。
《金融时间序列分析》是金融专业MBA学生的重要教材，也适合商学、经济学、数学和统计学专业对金融计量学感兴趣的研究生和高年级本科生。它不仅教授理论知识，还提供了实际操作的指导，帮助读者掌握金融数据的分析和预测技巧，是金融领域研究者不可或缺的参考资料。
该书主要介绍了计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展，强调实例和数据分析。特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。