迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝,但是本来就只有两个变量,但却有至少两个协整关系,说明johansen协整检验不能用于变量,改用EG检验。
非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变数之间是否存在稳定的关系。所以,非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
扩展资料:
协整关系存在的条件是:只有当两个变量的时间序列{x}和{y}是同阶单整序列即I(d)时,才可能存在协整关系(这一点对多变量协整并不适用)。因此在进行y和x两个变量协整关系检验之前,先用ADF单位根检验对两时间序列{x}和{y}进行平稳性检验。平稳性的常用检验方法是图示法与单位根检验法。
参考资料来源:百度百科-协整关系