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johansen协整检验意义
协整检验
答:
协整检验:揭示经济动态的秘密武器
在经济研究的定量分析中,协整检验犹如一盏明灯,它专注于探索变量间长期的平稳联系。Engel-Granger和Johansen是其中的两大法宝,前者适用于单元方程,后者则扩展到了多元变量的广阔领域。让我们一起深入解析这两个关键工具的运作原理和实际应用。Engel-Granger与EG检验的巧思...
johansen检验
怎么看具体哪个有
协整
关系
答:
非平稳序列很可能出现伪回归,
协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变数之间是否存在稳定的关系
。所以,非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
eviews中用
johansen
方法
协整
结果怎么的出协整方程?
答:
如果
Johansen检验
表明存在
协整
关系,接下来的步骤就是导出协整方程。协整方程的表达形式是:其中,y1 和 y2 分别代表你的两个变量,b1 和 b2 是系数,εt 是误差项。例如,如果你的协整方程是:那么这表示在长期均衡状态下,变量y1 和 y2 之间存在线性关系。具体数值需要根据eviews的输出结果来确定。...
johansen协整检验
怎么做
答:
Johansen协整检验是一种用于检验多个时间序列之间是否存在长期稳定关系的统计方法
。在进行检验之前,首先要确保数据的平稳性,因为协整分析是基于平稳数据进行的。如果数据存在明显的趋势或周期性,需要先进行差分等处理使其平稳。确定滞后阶数是进行Johansen协整检验的重要步骤之一。因为协整检验是在向量自回归模型...
如何进行正确的
Johansen协整检验
答:
在进行时间系列分析时,传统上要求所用的时间系列必须是平稳的,即没有随机趋势或确定趋势,否则会产生“伪回归”问题。但是,在现实经济中的时间系列通常是非平稳的,我们可以对它进行差分把它变平稳,但这样会让我们失去总量的长期信息,而这些信息对分析问题来说又是必要的,所以用
协整
来解决此问题。
我是新手,请问这个
johansen协整检验
得到什么样的结论,该怎
答:
统计量和最大值统计量都表明拒绝原假设,然而,考虑到你的变量只有两个,却检测到了至少两个
协整
关系,这就产生了矛盾。这种情况表明
Johansen检验
并不适用于你的数据。建议你尝试使用EG检验来替代,这是更为适合的工具。我的个人建议是,先确认数据的适用性,再选择合适的检验方法以得到准确的结论。
协整
的概念及其原理分别是什么
答:
那么协整在实践中便会失去其应有的重要作用。常用的协整检验有两种,即Engle-Granger两步协整检验法和
Johansen协整检验
法。这两种方法的主要差别在于Engle-Granger两步协整检验法两步法采用的是一元方程技术,而Johansen协整检验法采用的是多元方程技术。因此Johansen协整检验法在假设和应用上所受的限制较少。
求助.
johansen协整检验
结果分析
答:
尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个
协整
方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.
协整检验
的最优质值与协整秩是什么,如何利用它们判断变量存在长期稳定关 ...
答:
协整
秩:指在一组非平稳
时间序列
中,存在多少个线性无关的协整向量。在实际应用中,可以通过
Johansen
方法进行计算。协整秩的确定可以判断变量之间存在的长期稳定关系,并为进一步的经济分析提供依据。在利用这些概念进行变量长期稳定关系判断时,一般有以下几个步骤:进行单位根
检验
:首先需要对各自的变量进行...
协整检验
的步骤
答:
3. 进行
协整检验
如果变量经过单位根检验后,发现它们是平稳的,那么可以进行协整检验。协整检验用于检验两个或多个变量之间是否存在长期关系。常用的协整检验方法包括Engle-Granger检验和
Johansen检验
。4. 进行误差修正模型(ECM)分析 如果协整检验结果表明变量之间存在长期关系,那么可以进行误差修正模型(ECM...
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