决定系数。
决定系数是反映模型拟合优度的重要的统计量，为回归平方和与总平方和之比。R2取值在0到1之间，且无单位，其数值大小反映了回归贡献的相对程度，即在因变量Y的总变异中回归关系所能解释的百分比。 R2是最常用于评价回归模型优劣程度的指标，R2越大（接近于1），所拟合的回归方程越优。
扩展资料：
虽然R2可以用来评价回归方程的优劣，但随着自变量个数的增加，R2将不断增大（因为自变量个数的增加，意味着模型的复杂度升高，对样本数据的拟合程度会提高）。
若对两个具有不同个数自变量的回归方程进行比较时，不能简单地用R2作为评价回归方程的标准，还必须考虑方程所包含的自变量个数。其中n是样本数量，p是模型中变量的个数，当变量个数为0时，修正和原始的R方是一样的。
就是相当于给变量的个数加惩罚项。换句话说，如果两个模型，样本数一样，R2一样，那么从修正R2的角度看，使用变量个数少的那个模型更优。
同样的数据集的情况下，SSE越小，误差越小，模型效果越好。
缺点： SSE数值大小本身没有意义，随着样本增加，SSE必然增加，也就是说，不同的数据集的情况下，SSE比较没有意义。
数据探索是构建预测模型的必然组成部分。在选择合适的模型时，比如识别变量的关系和影响时，它应该是首选的一步。比较适合于不同模型的优点，可以分析不同的指标参数。
如统计意义的参数，R-square，Adjusted R-square，AIC，BIC以及误差项，另一个是Mallows’ Cp准则。这个主要是通过将模型与所有可能的子模型进行对比（或谨慎选择他们），检查在你的模型中可能出现的偏差。
扩展资料：
当数据之间存在多重共线性（自变量高度相关）时，就需要使用岭回归分析。在存在多重共线性时，尽管最小二乘法（OLS）测得的估计值不存在偏差，它们的方差也会很大，从而使得观测值与真实值相差甚远。岭回归通过给回归估计值添加一个偏差值，来降低标准误差。
在线性等式中，预测误差可以划分为 2 个分量，一个是偏差造成的，一个是方差造成的。预测误差可能会由这两者或两者中的任何一个造成。在这里，将讨论由方差所造成的误差。
参考资料来源：百度百科-回归分析