利用matlab求自回归参数

Question

已知一组1000个数字组成的时间序列，怎样确定AR（1）模型

Answer 1

1、相关系数就用命令corrcoefmin(min(corrcoef(x1,x2)))就是x1,x2之间的相关系数。比如t=(1:0.1:100)';w=2*pi;x1=sin(w*t)+randn(size(t));x2=cos(w*t)+randn(size(t));x3=sin(w*t)+randn(size(t));x1_x2=min(min(corrcoef(x1,x2)))x1_x3=min(min(corrcoef(x1,x3)))2、用corrcoef函数设a1,b1,c1,d1，a2,b2,c2,d2分别为f(x)和g（x）的系数x=[a1,b1,c1,d1];y=[a2,b2,c2,d2];z=corrcoef(x,y)