关于VAR模型的问题——VAR模型中因果检验显示x和y无关，但是根据现有理论x和y有关，那么能否建立模型？

Question

如题。
VAR模型中因果检验显示x和y无关，但是根据现有理论x和y有关，那么能否建立x和y的VAR或SVAR模型？

Answer 1

是可以的。因为VAR因果检验出来的只是Granger因果，是统计上的相关因果，而由于人们对于事物的认知能力的限制，在建模过程中可能存在忽略变量等问题，致使本来存在因果关系或者相关关系的事物之间的相关性没有得到显性观测，故而检验不到。换句话说，Granger因果并不能说明太多问题。关于变量间的相关关系，更多时候需要利用经济学的微观基础进行理论推导，然后才能辅以计量实证的检验。如果只是单纯地根据VAR的因果关系检验来决定模型的选择，就必然犯了Lucas批评的错误。所以建议先讨论微观基础，如果微观基础无误，即便VAR的因果检验没通过，也可以用VAR和SVAR模型。