计量经济学求助?如何用eviews软件做单位根检验,又如何判别结果,请高手指教

Question

如题所述

Answer 1

在使用EViews软件进行单位根检验时，首先需要调用已经建立好的序列，比如GDP。具体步骤如下：

1. 打开EViews，调用GDP序列。

2. 在序列编辑窗口中，点击“View”菜单，然后选择“Unit root test”选项。

3. 在弹出的对话框中，勾选“Intercept”选项，并设置滞后差分项为2阶。

4. 点击确定后，EViews将输出四个t统计量，包括D-F的t-stat以及1%、5%、10%水平对应的t-stat。

结果判定方法如下：

5. 比较D-F的t-stat与10%水平下的t-stat，如果前者大于后者，说明在10%的置信水平下，不能拒绝原假设，即原序列存在单位根，此时该序列是一阶单整序列，记作I(1)。

6. 如果D-F的t-stat小于10%水平下的t-stat，则需要进一步检验5%和1%水平下的t-stat，以此类推，直至找到一个拒绝原假设的置信水平。

7. 在逐步降低置信水平的过程中，一旦发现D-F的t-stat小于当前水平下的t-stat，即可判定序列在该水平下是平稳的，即不存在单位根。

8. 此时，序列可被认为是一阶非单整序列，记作I(0)。

通过以上步骤，可以准确地进行单位根检验，并判断序列的单整性质，为后续的计量分析奠定基础。