Eviews5.0软件，格兰杰因果检验的详细步骤及如何看数据解说

Question

如题所述

Answer 1

（一）、ADF是单位根检验，第一列数据y做ADF检验，结果如下NullHypothesis:YhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength: (AutomaticbasedonSIC,MAXLAG= )t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic- . . Testcriticalvalues: %level- . %level- . %level- . 在 %水平上拒绝原假设，序列y存在单位根，为不平稳序列。但在 %、 %水平上均接受原假设，认为y平稳。对y进行一阶差分，差分后进行ADF检验：NullHypothesis:YhasaunitrootExogenous:NoneLagLength: (AutomaticbasedonSIC,MAXLAG= )t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic- . . Testcriticalvalues: %level- . %level- . %level- . 可见，在各水平上y都是平稳的。因此，可以把原序列y看做一阶单整。第二列xADF检验如下：NullHypothesis:XhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength: (AutomaticbasedonSIC,MAXLAG= )t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic- . . Testcriticalvalues: %level- . %level- . %level- . 在 %、 %水平上拒绝原假设，序列x存在单位根，为不平稳序列。但在 %水平上均接受原假设，认为x是平稳的。对y进行一阶差分，差分后进行ADF检验：NullHypothesis:XhasaunitrootExogenous:NoneLagLength: (AutomaticbasedonSIC,MAXLAG= )t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic- . . Testcriticalvalues: %level- . %level- . %level- . 可见，在各水平上x都是平稳的。因此，可以把原序列x看做一阶单整。（二）、只有一阶单整的序列才可以进行协整检验：利用engle和granger提出的两步检验法：首先建立模型：y=ax+c+e，结果为Y= . *X+ . 再对方程的残差进行ADF检验：NullHypothesis:EhasaunitrootExogenous:NoneLagLength: (AutomaticbasedonSIC,MAXLAG= )t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic- . . Testcriticalvalues: %level- . %level- . %level- . 从检验结果可以看出残差序列是平稳的，因此x和y之间存在协整关系。（三）、granger因果检验：PairwiseGrangerCausalityTestsDate: / / Time: : Sample: Lags: NullHypothesis:ObsF-StatisticProb.YdoesnotGrangerCauseX . . XdoesnotGrangerCauseY . . 从结果可知拒绝y不能grangerx的假设，即ygranger引起x；但是不能拒绝x不能g引起y，即接受x不能granger引起y。

Answer 2

导入数据，选定两个序列，右键，open as group，view，最下面granger causality。点击就OK了。

Answer 3

打开数据组后，选择View——GrangerCausality——选择滞后期（根据你模型的具体情况来选择，不清楚可以选默认的2期），点击确定就可以。

Answer 4

F-statisitc是F统计值，Prob是前面假设成立的一个概率，概率小表示拒绝，大表示接受

Answer 5

这都不会。老师教你的都白学了，快给分快给分