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到期收益率公式按复利思想计算，而票面利率是单利计算，为什么说市场价等于票价时两者相等呢
如题所述
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推荐答案 2018-07-30
这里的每一项，都是未来的钱，要把未来的钱按照复利折合到现在，F是N年底的现金流，当然跟现在的钱价值不同，一定要折现才能相加。关于你说的最后一年给利息加本金，是对的，你注意一下，最后两项C和F，都是在N年底的现金流，所以都以相同的折现因子折现，其中C就是第N年的利息，F就是第N年底给的本金。
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相似回答
到期收益率
和
票面利率
区别
答：
4、计算时间不同：
票面利率是
在债券发行时就确定的，不随市场条件变化而变化；
到期收益率
是在债券买入时才能计算的，随着
市场利率
的变化而变化。
到期收益率
与
市场利率
有什么关系?
为什么
。
答：
到期收益率，是
指收回金额与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例，其
计算公式
是： 到期收益率=（收回金额-购买价格+利息）/购买价格×100% 在有价证券
票面利率
固定的情况下
，市场利率
上升，债券的购买价格就会下降
，到期收益率
上升。因此两者是正相关关系。所谓到期收益，是指将债券持有...
简述
到期收益率
与
票面
收益率的区别和联系
答：
1、定义不同：
票面利率是
有实际数字约定的，收益率和
到期收益率
是需要通过
公式计算
得来的。2、计算时间不同：票面利率和到期收益率是
到期计算
的，有固定的期限；而收益率是即时计算。3、计算方法不同：票面利率计算比率时，分母是债券面值。收益率计算比率时，分母是债券现行
市场价格
。到期收益率相当于投资...
票面利率,
收益率
,到期收益率
的异同何在
答：
2、计算时间不同
票面利率
和
到期收益率是到期计算
的，有固定的期限，而收益率是即时计算。票面利率固定的债券通常每年或每半年付息一次。收益率根据当时
市场价格
、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的...
债券
价格为什么
和
到期收益率
成反比呢?
答：
债券价格与
到期收益率是
成反比。给你举个例子可以帮助你理解，一张100元的债券，年利息收益是2元，那么它的收益率就是2%；如果投资者担心风险或者为了获取更多收益，那么持有这种债券的所有人，就会卖出手里的这种债券，卖的人多了，而买的人少了，价格就会下跌，变成90元，如果你现在用90元买入面值100...
如何
计算
债券的
到期收益率
答：
你好，债券的
到期收益率是
使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，也称内部报酬率。P：债券价格；C：现金流金额；y：到期收益率；T：债券期限；t：现金流到达时间。
债券
到期收益率是
怎么
计算
的
答：
它是能使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。 相关结论 :1.平价发行的债券
，到期收益率等于票面利率
； 2.溢价发行的债券，到期收益率低于票面利率； 3. 折价发行的债券，到期收益率高于票面利率。 决策原则：当年有效到期收益率高于投资人要求的必要收益率，该债券值得投资。 同时，根据付息的方式...
到期收益率
答：
到期收益就是指买入债券持有至期满所得的收益，也称最终收益率，其中包括利息的收益和资本损益与买入债券时的实际价格比率。此收益率
按复利计算，
它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。
计算公式
：
到期收益率
=(收回金额-购买价格+总利息)/（购买价格×总期数）×100 因为不论
是什么
样的投资...
票面利率
与
到期收益率
答：
2.每半年支付一次利息,8元,第一期的支付的8元,按预期
收益率
折现成年初现值,即为8/(1+10%),第二期的8元
按复利
折合成现值为8/(1+10%)^2，第3期到期的本金和支付的利息按复利折合成现值为(8+100)/(1+10%)^3.(说明:^2为2次方,^3为3次方)
,计算
如下:8/(1+10%)+8/(1+10%)^2+(...
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到期收益率和票面利率相等
到期收益率等于票面利率
折价发行到期收益率与票面利率
票面收益率和到期收益率
按照单利计算到期收益率
票面利率到期收益率
到期收益率和票面利率区别
债券到期收益率和票面利率
债券到期收益率单利计算
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