99问答网
所有问题
当前搜索:
均值方差模型的局限性
样本
均值
与
方差
独立这个结论有什么用?
答:
( 浙江大学出版的那本书上有证明,不过这类定理证明起来比较麻烦,可以直接用) 然而 ,在教学中 ,大家都容易想到的一个问题是 ,对于非正态总体 ,样本
均值
与样本
方差
是否也能相互独立? 当样本 总体服从正态分布~N(μ,σ^2)时样本 均值与样本方差也相互独立。(证明过程见论文《样本均值与样本方差相...
方差
分析如果两个因素都是极显著差异还需要进行多重分析吗?
答:
使用SPSSAU进行分析:从上表中可以看出,零售业的
均值
为49.929,标准差为9.068;旅游业的均值为28,标准差为4.315;航空公司的标准差为34.333,标准差为7.451。从中可以看出三者之间有差异,并且零售业投诉次数相对多一些,以及单因素
方差模型的
F值为34.244,P值远小于0.05,具有显著性差异,也说明...
请从AR1模型逐步推导出
模型的均值
,
方差
,自协方差,自相关系数?
答:
AR1模型:Xt = φXt-1 + εt 其中,φ为自回归系数,εt为白噪声,服从独立同分布的正态分布N(0,σ^2)1、均值:E(Xt)=E(φXt-1 + εt)=φE(Xt-1)+E(εt)=φE(Xt-1)根据上式可以看出,AR1
模型的均值
是一个递推关系,当t→∞时,E(Xt)=φ^t E(X0)2、
方差
...
套利定价
模型
(APT),是( )于20世纪70年代建立的。 A.巴菲特B.艾略特C...
答:
【答案】:C 套利定价模型是罗斯于20世纪70年代建立的。对于现代证券组合管理理论而言,马柯威茨的
均值方差模型
是证券组合分析首要的理论基础,夏普的“单‘因素模型”“多因素模型”和夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型(CAPM)以及罗斯的套利定价模型(APT),又进一步扩充了该方法在实践运用中的理论基础。
异
方差
会使估计量系数不符合经济理论吗
答:
为:⑴分别写出该问题的总体回归函数、总体回归
模型
、样本回归函数和样本回归模型;⑵分别写出随机误差项具有同方差且无序列相关、具有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时的方差—协方差矩阵;⑶当模型满足基本假设时,写出关于普通最小二乘法参数估计量的正规方程组;⑷直观判断该模型是否具有异
方差性
?
计量经济学
模型
一旦出现异
方差性
,OLS估计量就不再具备无偏性了,是否...
答:
【错误】计量经济学
模型
一旦出现异
方差性
,如果仍采用OLS估计模型参数,OLS估计量仍然具有无偏性,但OLS估计的方差不再是最小的。
在经典线性回归的假定中,随机干扰项服从0
均值的
正态分布,对
方差
则没有...
答:
【错误】在经典线性回归的假定中,随机干扰项服从0
均值
、同
方差的
正态分布。
计量经济学中为什么随机干扰项不能是零
均值
答:
2、线性回归
模型的
基本假设有两大类一类是关于随机干扰项的,包括零
均值
,同
方差
,不序列相关,满足正态分布等假设;另一类是关于解释变量的,主要有:解释变量是非随机的,如果是随机变量,则与随机干扰项不相关。实际上,这些假设都是针对普通最小二乘法的。在违背这些假设的情况下,普通最小二乘估计...
为什么多元回归
模型
要满足零
均值
假定和同
方差
假定?
答:
古典线性回归
模型
假定:①零
均值
假定。即在给定xt的条件下,随机误差项的数学期望(均值)为0,即E(ut)=0。②同
方差
假定。误差项ut的方差与t无关,为一个常数。③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。⑤正态性假定,即假定误差项ut服从均值为0,方差为西塔...
采用自由现金流
模型
进行估值与( )相似,也分为零增长模型、固定增长模型...
答:
【答案】:C 常用的现金流贴现
模型
有:①红利贴现模型;②自由现金流贴现模型。与红利贴现模型相似,企业自由现金流的计算也分为零增长、固定增长、多阶段几种情况,区别在于将各期红利改为各期企业自由现金流。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜