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均值方差模型的局限性
资本资产定价
模型
所要解决的问题是?
答:
由于资本资产定价
模型
在资产组合管理中具有重要的作用,从其创立的六十年代中期起,就迅速为实业界所接受并转化为实用,也成了学术界研究的焦点和热点问题。 二、资本资产定价模型理论描述 资本资产定价模型是在马柯维茨
均值方差
理论基础上发展起来的,它继承了其的假设,如,资本市场是有效的、资产无限可分,投资者可以...
(2020年真题)关于
均值
-
方差模型
,以下表述错误的是( )
答:
【答案】:B 从全局最小
方差
组合开始,最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿,简称有效前沿(efficient frontier)。
什么是均
方差
?
答:
在实际应用中,均
方差
常用于评估预测
模型的
准确性。例如,在回归分析中,我们可以计算预测值与真实值之间的差异,然后计算这些差异的均方差来评估模型的拟合程度。要注意的是,方差和均方差都是描述数据分布的重要统计量,它们提供了关于数据的变异程度的信息。在数学和统计学中,它们广泛应用于描述和分析...
(2021年真题)关于
均值
、
方差模型
,以下表述错误的是( )。
答:
【答案】:D 从全局最小
方差
组合开始,最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿,简称有效前沿(efficient frontier)。
资产定价
模型
答:
2、张宝春:《资产定价模型与套利定价模型的应用比较》,湖北财经高等专科学校学报【J】,2005年2月。3、刘敬:《略论资本资产定价模型及在我国证券市场中的应用》,现代财经【J】,2003年第8期。4、朱业明、王骥涛:《资本资产定价
模型的局限性
分析》,甘肃财经【J】,2005年第5期。5、威廉?夏普、...
8.4、资本资产定价
模型的
基本假设有哪些?
答:
二、资本资产定价
模型
理论描述 资本资产定价模型是在马柯维茨
均值方差
理论基础上发展起来的,它继承了其的假设,如,资本市场是有效的、资产无限可分,投资者可以购买股票的任何部分、投资者根据均值方差选择投资组合、投资者是厌恶风险,永不满足的、存在着无风险资产,投资者可以按无风险利率自由借贷等等。同时又由于马柯...
为什么样本
均值
与样本
方差
相互独立?
答:
证明过程如下图:样本
均值
与样本
方差
是数理统计学中的两个非常重要的统计量 ,且由一般教材可知 ,若总体服从正态分布 ,则样本均值与样本方差是相互独立的。
数理统计中样本平
均值
和样本
方差
哪些性质
答:
是样本均值的数学期望D(X平均)是样本
均值的方差
E(S2)是样本
方差的
数学期望,这3个也是客观存在的,但是它由取样的方法来决定,包括样本大小,但是一旦取样方法确定,它们也就确定了,跟具体的样本没有任何关系统计学就是要从样本的均值 样本的方差中来估计E(X)D(X),从而估计整体的概率分布情况 ...
高等数学,简单随机样本的样本
方差
S²与样本
均值
为何相互独立?_百度...
答:
证明过程如下图:样本
均值
与样本
方差
是数理统计学中的两个非常重要的统计量 ,且由一般教材可知 ,若总体服从正态分布 ,则样本均值与样本方差是相互独立的。
什么是资产组合中的有效组合边界
答:
马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的,并且被广泛应用于组合选择和资产配置。很多投资者以马科维茨的投资组合分析为理论基础,根据收益—风险偏好推荐优化和投资组合。在马柯威茨
均值方差模型
中,每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示,那么所有存在的证券和合法的证券组合在...
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