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协方差等于标准差乘相关系数
协方差
的计算方法
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
怎么理解
相关系数
的
协方差
?
答:
1、Cov(X,Y)=Cov(Y,X);2、Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b
是
常数);3、Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。由
协方差
定义,可以看出Cov(X,X)=D(X),Cov(Y,Y)=D(Y)。协方差函数定义为:若X(t)=Y(t)+i*Z(t),Y,Z为实过程,则称X(t)为复随机过程,
相
...
协方差
怎么算
答:
…利用公式可以计算出股票A的期望收益率为4.67%,B股票的期望收益率为22.33%,进一步能够计算能够得到
协方差为
1%。这种知识类的在百度上搜一下,按照公式算就可以了。对于公司有问题可以进一步提问。问题三:协方差怎么计算 在概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差。2.期望值分别为E(...
相关系数
和
协方差
所表示的意义有什么区别?应用范围有什么区别?
答:
协方差
的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的
标准差
之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就
是相关系数
。计算公式
为相关系数
=协方差/两个项目标准差之积...
如何通俗理解“
协方差
”和“
相关系数
”
答:
从直观上来看,
协方差
表示的是两个变量总体误差的期望。二、
相关系数
: 对于相关系数,我们从它的公式入手。一般情况下,相关系数的公式
为
: 翻译一下:就
是
用X、Y的协方差除以X的
标准差
和Y的标准差。 所以,相关系数也可以看成协方差:一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差。
相关系数
和
协方差
所表示的意义有什么区别?应用范围有什么区别?
答:
协方差
的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的
标准差
之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就
是相关系数
。计算公式
为相关系数
=协方差/两个项目标准差之积...
什么
是协方差
?
答:
然而,需要注意的是,协方差只能表示两个变量之间的线性关系,对于非线性关系则无法准确衡量。此外,协方差的值还会受到变量本身数值大小的影响,因此在实际应用中,我们通常会使用协方差与变量
标准差
的比值,即
相关系数
,来更准确地衡量两个变量之间的线性关系强度和方向。总的来说,
协方差是
一种重要的统计...
概率论中
协方差
与
相关系数
的关系
答:
协方差
计算公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。随机变量X和Y的(线性)
相关系数
ρ(X, Y) =COV(X,Y)/(√D(X)*√D(Y)),D(X)=Var(X)
为
X的方差。X、Y的联合概率密度函数为:f(x, y)= 2, 0<x<y<1;0, 其它。X的密度函数为f1(x)=int(f(x, y), y=x..1)=2(1...
协方差
怎么计算?
答:
协方差
定义为:COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。例如:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6...
协方差
怎么计算,请举例说明
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
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