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协方差等于标准差乘相关系数
协方差相关系数
的意义
是
什么?
答:
相关系数在0到-1之间,表示两种报酬率的增长是反向的,所以说相关系数是变量之间相关程度的指标。总体来说,两项资产收益率的协方差,反映的是收益率之间共同变动的程度;而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的
协方差等于
两项资产的
相关系数乘以
各自的
标准差
。
协方差相关系数
的性质3怎么证明?
答:
相关系数在0到-1之间,表示两种报酬率的增长是反向的,所以说相关系数是变量之间相关程度的指标。总体来说,两项资产收益率的协方差,反映的是收益率之间共同变动的程度;而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的
协方差等于
两项资产的
相关系数乘以
各自的
标准差
。
什么
是相关系数
和
协方差
?
答:
2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是
协方差是相关系数
和两证券的
标准差
的乘积,所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。
相关系数
与
协方差
有什么关系吗?
答:
2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是
协方差是相关系数
和两证券的
标准差
的乘积,所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。
相关
性与
协方差
有什么联系与区别?
答:
相关系数在0到-1之间,表示两种报酬率的增长是反向的,所以说相关系数是变量之间相关程度的指标。总体来说,两项资产收益率的协方差,反映的是收益率之间共同变动的程度;而相关系数反映的是两项资产的收益率之间相对运动的状态。两项资产收益率的
协方差等于
两项资产的
相关系数乘以
各自的
标准差
。
相关系数
和
协方差
有什么区别?
答:
2、相关系数和协方差的变动方向是一致的,相关系数的负的,协方差一定是负的。3、相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知,协方差与相关系数的正负号相同,但是
协方差是相关系数
和两证券的
标准差
的乘积,所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。
标准差协方差相关系数
的公式
是
什么标准差协方差相关系数的公式是怎样的...
答:
1、标准差计算公式
是标准差
σ=方差开平方。标准差,中文环境中又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、
协方差
cov计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY。3、
相关
...
标准差协方差相关系数
的公式
是
什么
答:
1、标准差计算公式
是标准差
σ=方差开平方。标准差,中文环境中又常称均方差,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、
协方差
cov计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY。3、
相关
...
标准差协方差相关系数
的公式
是
什么
答:
标准差,中文环境中又常称
均方差
,是离均差平方的算术平均数的平方根,用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。
标准差是
方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。2、
协方差
cov计算公式是:cov(x,y)=EXY-EX*EY。3、相关系数介于区间[-1,1]内。当
相关系数为
-1,...
协方差
怎么算
答:
cov(x,y)=EXY-EX*EY
协方差
的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论 举例:Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14...
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