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做多波动率的策略
常用的期权交易
策略
有哪些
答:
1.买入看涨期权(Long Call)买入看涨期权是上市期权推出以来最流行的一种交易
策略
。在学习更复杂的看涨和看跌策略之前,普通投资者应该先透彻理解关于买入和持有看涨期权的一些基础知识。①行情判断:看涨或强烈看涨 ②目的与好处 这一策略对于投资者的吸引力在于它投入的资金量较小,以及
做多
看涨期权所提供的...
一般地,市场处于熊市过程,发现隐含价格
波动率
相对较低时,应该首选...
答:
【答案】:B 买进看跌期权的运用情形包括:①预测后市将要大跌或正在下跌;②市场
波动率
正在扩大;③熊市,隐含价格波动率低。故此题选B。
对冲
策略
的意义在于哪里
答:
从宏观对冲
策略
本身而言,其通过多资产、多组合、多策略的方式,也是实现产品较低波动率最大根源所在。第一点就是"多资产"的低相关性,会有效降低波动率。因为你不能把所有的钱都放在像股票这样的单一资产里,也不能把所有的钱都放在一个策略里面。对于很多做股票的来说,对
波动率的
控制,其实就是...
浅析商品期权组合交易
策略
答:
对行情以及
波动率的
判断不同,操作时所采用的组合
策略
也不尽相同 期权是现代金融市场中运用非常广泛、变化非常丰富、结构非常精妙的金融衍生品,交易者通过期权、期权与其他金融产品的组合、期权与期权的组合,可以构造出具有不同盈亏分布特征的交易策略,实现不同的回报,满足不同的风险收益偏好。
期权组合
策略
有哪些
答:
1、投资组合策略主要有方向性策略。
波动性策略
、时间性策略,接下来小编就一一进行了解。2、方向性策略。牛市认购价差策略:一个牛市价差组合由到期月相同的一只行权价较低的认购期权权利仓和一只行权价较高的认购期权义务方构成。由于到期日一致、既有权利仓也有义务仓,因此可以避免
波动率
和时间价值的...
双买
策略
怎么才能盈利
答:
而在双买
策略
中,认购期权和认沽期权之间可以互相抵消内在价值的波动,所以此时只要考虑
波动率
与时间价值的影响。需要注意,双买策略的持有时间不宜过长,这是因为买入期权需要承受时间价值的消耗,而该策略等于消耗了两份时间价值,即便波动率上涨了、但是时间价值消耗过多的话,也是无法获得收益的。
“聪明基金“Smart beta
策略
能赚大钱吗
答:
这样的例子比比皆是,比如90年代的增长型股票策略,08金融危机前的新兴市场策略,危机后的黄金,低
波动率策略
,高股息策略等等。投资者持有资产时因为包含了风险因子才会得到风险溢价,用以补偿他们所承担的某一种系统性风险,我们知道风险溢价是随时间变动的(time varying),我们不知道何时能够得到补偿。这也是为什么股神巴菲特...
波动率
是什么
答:
④ 隐含波动率 隐含波动率是通过期权价格及市场数据计算出的波动率,常用布莱克-斯科尔斯公式求出。期权的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含”的对标的资产
波动率的
预期值,包含市场中大量前瞻性的信息,反映了市场对于标的资产未来波动率的预期,因而在期权定价、标的资产市场预测以及
策略
交易中具有非常重要...
期权组合
策略
是哪些
答:
2、熊市认沽价差策略:和前者相反,该策略是指买入一份行权价格更高的认沽期权,再卖出行权价更低的认沽期权,两者的到期日一致。。3、
波动性策略
:波动性策略赚取的是
波动率
带来的收益,具体的做法是在预计波动率会上涨时同时买入认购期权和认沽期权(行权价格、到期日相同),或者在预计波动率会下跌的...
你一定要知道的基金交易技巧之基金最常用的八个
策略
答:
具体操作方法为:在掌握主要主要A股指数与国债收益
率的
波动区间的前提下,计算股债资产潜在回撤和收益,再给出股债投资比例。这类
策略
适合基民或者机构进行大资金的投资配置。全天候策略 全天候策略是基于资产配置类别的风险平价策略。首先,选择能代表相关大类资产的优质基金,然后计算每一类资产的
波动率
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