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做多波动率的策略
期权交易中的等价
策略
解析
答:
这两个
策略
的损益结构类似,均属于风险收益有限的“区间内盈利、区间外亏损”结构。它们的不同之处在于,蝶式期权组合在到期损益图中,最大风险、收益和损益平衡点更为明确,而日历期权组合策略的这些特征则取决于
波动率
和长期期权头寸的时间价值衰减程度。总体而言,二者具有替代性。类似的还有正(反)向...
期权的交易模式
答:
在进行期权交易时,投资者应了解相关风险,理解不同期权类型和
策略
的优缺点,并在投资决策中充分考虑个人的风险承受能力和投资目标。期权怎么行权?期权有两种方式的,一种是自动行权,一种是主动行权!!!1、自动行权:顾名思义,在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,期权将被自动行权 2、主动...
区块投资
策略
中,入场点有哪几种
答:
大型型态的突破、大均线的突破、趋势的突破、盘整的突破、新高或新低的突破、大成交量的突破、小周期信号的突破。其突破信号的真伪辨识主要分析以下四点:A、均价突破原则。由于在做盘过程中存在着很多虚假的成份,尤其是尾市做盘,临近收盘几分钟或十几分钟的大幅拉升或深幅的打压都会使K线图表变形,其...
牛市价差
策略
是什么?
答:
什么是牛市价差策略?投资人预期标的价格上涨时,可以采取买进买权的操作来获利。但是若投资人预期该标的之涨幅有限,则可以另行卖出一个履约价格较高的买权来赚取权利金,降低整体操作成本。因此牛市价差通常是投资人对于标的持保守看多的预期所采用
的策略
。一个牛市价差组合由到期月相同的一只行权价较低的...
期权四种基本
策略
的风险收益结构图
答:
1、卖出CoveredCall即在拥有股票的情况下,卖出看涨期权以获得额外收益,这在长线投资者中比较流行。当长线投资者认为所持有的股票在未来的一段时间里面涨幅不会很大,或者有特定获利了结的价位时可以使用该
策略
,风险发生于股票价格下跌或者期权
波动率
上涨时。2、买入ZeroPremiumCollar(PutSpreadCollar)对冲即...
期权
的策略
答:
有保护的看跌期权指投资者对未来价格看涨时,在期货市场买入期货合约,同时为了防止价格大幅下跌,选择在期权市场买入相应数量的看跌期权
的策略
,有保护的看跌期权在
波动率
较大时更加有效。 5.牛市看涨价差策略 指投资者后市看涨,买入行权价格较低的看涨期权,同时卖出数量相等、到期日相同、行权价格较高的看涨期权的组合。
如何期权交易的技巧是什么
答:
临近行权日的最后一周,时间价值基本消耗,单日十倍的行情经常出现,少则三到五倍,所以适合三成左右仓位操作,既降低了资金风险,又不会少赚钱,因为行情的
波动
空间足够你赚的了。每个月基本都有末日论行情。当50ETF或者沪深300ETF震荡走势的时候,更适合卖方交易 构建跨式
策略
,到了合约后期,如果单日...
谁可以介绍一下期权交易的四个方向,不太明白?
答:
期权分为4个方向,买方两个卖方两个,首先要明白买方收益无限、亏损有限,和卖方收益有限、亏损无限的规则。一、买方和买方方向是的不同:1、认购期权买方:付出权利金,获得期权合约赋予的在到期日,以约定价格买进50ETF基金的权利,但不承担必须买进的义务。(买方看涨交易)2、认购期权卖方:收取权利金...
谁来告诉我期权的隐含
波动率
怎么算的?
答:
隐含
波动率
(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知...
科创50期权什么时候开始
答:
跨品种
策略
与期权组合策略:- 期权新品种的上市为各类期权策略带来了新的交易机会。-
波动率
套利策略、期权做市策略可扩大规模,增加获利机会。- 科创50指数的波动率相对其他指数更具优势,对波动率套利和做市策略更有利。- 跨品种套利和方向性交易将在科创50ETF期权上提供更多策略机会。期权组合策略:1. ...
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