99问答网
所有问题
当前搜索:
d(x-y)=d(x)+d(y)+2cov(x,y)
方差的计算公式是什么?
答:
D(X-Y)指(X-Y)的方差。计算公式为
D(X-Y)=D(X)+D(Y)
-
2Cov(X,Y)
。其中Cov(X,Y) 为X,Y的协方差。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度。方差公式性质 1、设C为常数,则D(C) = 0(常...
d(x-y)
方差公式是什么?
答:
D(X-Y)=D(X)+D(Y)
-2Cov(X,Y) ,其中Cov(X,Y) 为X,Y的协方差。D(X)=16,随机变量Y的方差D(Y)=25,又知X和Y的相关系数为0.5,求D(X+Y)和D(X-Y)的值。D(X+
Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)
=16+25+10=51。D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y)=31。意义 当数据分布比较...
d(x+
y)= d(x)+ d(y)+2 cov(xy)
的推导过程是怎么样的?
答:
d(x+y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)主要是通过D(X+Y)与D(X-Y)之间的关系推导出来的;解答如下:首先:D(X+
Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)
-2Cov(X,Y)其次:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质:Cov(X,Y)=Cov(
Y,
X);Cov(aX,bY)=abCov(X,...
请问概率论中d(x+
y)=d(x)+d(y)+2cov(xy)
是如何推导出来的
答:
解答如下:首先:D(X+
Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)
-2Cov(X,Y)其次:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质:Cov(X,Y)=Cov(
Y,
X);Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);Cov(X1+
X2
,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)。Cov(X,X)=D(X...
D(X Y)=D(X)
D(Y)
2Cov(X,Y)
和
D(X-Y)=D(X)
D(Y)-Cov(X,Y)里的加减号...
答:
(2)
D(X-Y)=D(X)+D(Y)
-
2Cov(X,Y)
协方差与期望值有如下关系:Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。2. 协方差的性质:(1)Cov(X,Y)=Cov(
Y,
X);(2)Cov(aX,bY)=abCov(X,Y),(a,b是常数);(3)Cov(X1+
X2
,Y)=Cov(X1,
Y)+
Cov(X2,Y)。(4)Cov(X,X)=D(...
怎么算方差的公式?
答:
Y)+2Cov(X,Y)
D(X-Y)=D(X)+D(Y)
-2Cov(X,Y)D(X+Y)=E[(X+Y)-E(X+Y)]^2 ← 方差的定义 =E[X-E(X)+Y-E(Y)]^2 =E[X-E(X)]^2+E[Y-E(Y)]^2+2E【[X-E(X)][Y-E(Y)]】
=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)
←协方差的定义 同理:D(X-Y)也有此结论 ...
证明:随机变量
x,y
不相关的充要条件是D(X+
Y)=D(X)+D(Y)
答:
1、证明充分:由于D(X+
Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(x,y)
,根据
D(X
+Y)=D(X)+D(Y),可推出Cov(x,y)=0 ,根据相关系数的定义,可以知道相关系数是0,所以x,y不相关。2、证明必要:反之如果
XY
不相关,则相关系数必然为0,而相关系数=Cov(x,y)/[D(X)D(Y)]^(-2),易知分母不能...
(X,Y)是二维随机变量,证明 D(X±
Y)=D(X)+D(Y)
±
2Cov(X,Y)
答:
以D(X+Y)为例:D(X+
Y)=
E[(X+Y)-E(X+Y)]^2 ← 方差的定义 =E[X-E(X)+Y-E(Y)]^2 =E[X-E(X)]^2+E[Y-E(Y)]^2+2E【[X-E(X)][Y-E(Y)]】
=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y)
←协方差的定义 同理:
D(X-Y)
也有此结论 以上答案仅供参考,如有疑问可继续追问...
如果随机变量
X,Y
满足
D(X+Y)=D(X-Y)
,则必有(?)
答:
公式D(X+
Y)=D(X)+D(Y)+2cov(X,Y)
,
D(X-Y)=D(X)+D(Y)
-2cov(X,Y)。若D(X+Y)=D(X-Y),可得4cov(X,Y)=0,即X与Y不相关,答案是(D)。即经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
var
(X+Y)=
var
(X)+
var
(Y)
var
(X-Y)=
var(X)+var(Y) 为什么都等于两个变...
答:
D(X
-Y)=
DX
+DY-2cov(X,Y)D(X+Y)=DX+
DY+ 2cov(X,Y)
因为X,Y是独立的,所以,cov(X,
Y)=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页
其他人还搜
D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2
相关系数与期望和方差的关系
x服从参数为λ的指数函数
期望值和标准差公式计算公式
协方差是西格玛除以均值
x~e(λ)是什么分布
EX和DX公式总结
先积分再求导和先求导再积分区别
e(x)期望公式