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风险价值var计算题
风险价值计算题
(附答案)
答:
组合的
风险
如何变化?要求:100万元投资股票深发展(000001),求99%置信水平下1天的
VaR
=?解:一、历史模拟法样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价(共468个数据),利用EXCEL:获取股票每日交易数据,首先
计算
其每日简单收益率,公式为:简单收益率=(Pt-Pt-1)/Pt-1,生成新序列,然后将序列...
下列选项不是商业银行用来
计算VaR
值的模型技术的是()。
答:
风险价值(VaR)
是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来
计算
VaR值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。
有关
VAR风险价值
的
计算
问题
答:
VaR
按字面的解释就是“处于
风险
状态的
价值
”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。 JP.Man定义为:VaR是在既定头寸被冲销(be neutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把VaR定义为:“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期...
CFA2级:拓展:什么是
风险价值 VaR
?
答:
VaR(
风险价值
,Value at Risk)作为风险度量的重要指标,它概述了在一定期限内预期可能遭受的最大损失,以货币或百分比形式呈现,有助于量化投资组合的风险。
VaR的
定义包括三个关键要素:货币损失、损失发生的频率和置信水平,后者决定了风险的容忍度,置信水平越高,VaR值随之增加。估计VaR的方法主要有三种...
( )虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的
计算VaR
值方法。
答:
【答案】:C 此题考的是
风险价值的计算
方法之一的蒙特卡洛模拟法的相关内容,答案是C选项,蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算
VaR
值方法。
投资组合的
VAR计算
答:
VaR的
字面解释是指“处于风险中的价值(Va1ue at Risk)”,一般被称为“
风险价值
”或“在险价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说,VaR描述了“在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”;或者说“在一个给定的时期内...
CMA复习知识点:
风险价值
答:
今天会计为大家介绍
风险价值
的特征,大家可以学习一下。CMA知识点之风险价值一、风险价值的特征(1)应用:风险值(
VAR
)可用于任何能够定期按市场表现进行合理估价的投资组合(不仅能
计算
单个金融工具,还能计算多个投资组合的风险);(2)时间跨度/范围:风险值(VAR)评估特定时期内的投资组合,如一个...
风险
管理辅导资料:
计算VaR
值的基本方法
答:
(3)
计算VaR
值的基本方法 ①方差-协方差法,又称德尔塔正态法。方差-协方差法的优点是原理简单,计算快捷。确定表现在三个方面:一是不能预测突发事件的
风险
,原因是方差-协方差法是基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,而突发事件打破了这种分布的一致性,其...
证券投资分析教材解读:
风险
管理
VaR
方法
答:
(一)
VaR计算
的基本原理 VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Value atRisk)”,一般被称为“
风险价值
”或“在险价值”,其含义是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说,VaR描述了“在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某...
《超简交易》连载7&8:
风险
管理(上)
答:
20世纪90年代后期,J.P.摩根公司推出了一种
风险价值VAR
方法。 VAR(Value at Risk)一般被称为“风险价值”或“在险价值”,是指在一定的置信水平下,某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。 例如,在持有期为1天、置信水平为99%的假定下,如某项资产组合的风险价值VAR经
计算
得出的值为...
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