风险价值计算题(附答案)

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有关VAR风险价值的计算问题答：⒊获得持有期内风险因素的收益分布计算过去年份里的历史上的频度分布计算过去年份里风险因素的标准差和相关系数假定特定的参数分布或从历史资料中按自助法随机产生 ⒋将风险因素的收益与金融工具头寸相联系将头寸的盯住市场价值(mark to market value)表示为风险因素的函数按照风险因素分解头寸(risk mapping) 将头...

...计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。答：题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B选项；其次，如果像D选项所说有98％的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，从逻辑判断，应该选C选项。事实上，风...

(2018年真题)关于风险价值VaR,下列表述正确的是( )。答：【答案】：A 风险价值，又称在险价值，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

...计算的风险价值为2万元,则表该银行的资产组合( )。答：【答案】：C 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万元，则表明该资产组合在1天中的损失有!)9%的可能不会超过1万元。同理，持有期为2天，置信水平为9B%，风险价值为2万元．则表明该资产组合在2天中的损失有9B%的可能不会超过2万元。故选C。

(风险管理计算题)王某把其价值200万元的财产分别向三家保险公司投保了财...答：（2）限额责任：首先应判定三家保险公司独立赔偿情况下的赔偿上限。多数财产保险是以实际损失赔偿，但以保险金额为限。由此可以得出，甲的赔偿限额为90万，乙的赔偿限额为90万，丙的赔偿限额为50万，甲：乙：丙=9：9：5，再依此比例分摊90万的损失，甲的赔偿额为35.22万，乙的赔偿额为35.22万，...

如何计算期货的风险价值答：第一，计算样本报酬率。取得样本每日收盘价，并计算其报酬率，公式如下：其中R为报酬率、P为收盘价、t为时间。第二，计算样本平均数及标准差：样本平均数和标准差分别有以下公式计算：第三，检测样本平均数是否为零。由于样本数通常大于30，所以采用统计数Z来检测。第四、计算VaR值。VaR=μ－Zaσ 其...

在险价值var计算公式答：在险价值Value-at-risk的定义为，在一定时期Δt内，一定的置信水平1-α下某种资产组合面临的最大损失，所以在险价值var计算公式为P(Δp≤VaR)=1−α。在持有组合时期Δt内，给定置信水平1-α下，该组合的最大损失不会超过VaR，使用VaR进行风险衡量时，需要给定持有期和置信水平，巴塞尔协会...

...置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )答：【答案】：A 风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2 ...

下列关于风险价值(VaR)与预期尾部损失(ES)的表述,最不恰当的是( )。答：【答案】：C 巴塞尔协议皿内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。内部模型法资本计量以ES替代VaR。预期尾部损失是一定置信水平下，超过风险价值水平的潜在损失均值，能够更审慎反映尾部损失风险。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何...

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