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风险价值计算例题
风险价值计算题
(附答案)
答:
解:一、历史模拟法样本数据选择2004年至2005年每个交易日收盘价(共468个数据),利用EXCEL:获取股票每日交易数据,首先
计算
其每日简单收益率,公式为:简单收益率=(Pt-Pt-1)/Pt-1,生成新序列,然后将序列中的数据按升序排列,找到对应的第468×1%=4.68个数据(谨慎起见,我们用第4个),即-5...
投资
风险价值
的
计算
答:
(1)120*0.2+100*0.5+60*0.3=92 (2)[(120-92)^2+(100-92)^2+(60-92)^2]^0.5=40.4 (3)40.4/92=0.439 后面的不是很清楚
财务管理中什么叫
风险价值
答:
1.
风险价值
(Value at Risk, VaR)是财务管理中的一个关键概念,它描述了在特定时间段和给定的置信水平下,由于市场风险要素(如利率或汇率)的变动,可能对资金头寸、资产组合或金融机构造成的最大潜在损失。2. 以一个具体的例子来说明,如果一个资产组合的风险价值在一天内被评估为1万美元,这意味...
风险价值
的
计算
步骤
答:
1、确定投资项目未来的各种预计收益(用xi表示)及其可能出现的概率(用pi表示),并计算出未来收益的“预期价值”(用\bar{e}v表示),计算公式:未来收益的预期价值 2、计算“标准离差”(用σ表示)与“标准离差率”(用r表示)。3、投资
风险价值计算
公式:标准离差率 4、确定“风险系数”(用f表示):...
如何
计算
期货的
风险价值
答:
第四、
计算
VaR值。VaR=μ-Zaσ 其中α为1-置信水平。假设最新的指数收盘价为4839,那么期货合约总值则为4839×200= 967800,然后,投资者应先选取大约半年的数据(通常都是使用股指每日报酬率),再利用以上四个步骤来推算出其单位
风险
系数,最后将单位风险系数与合约总值相乘,即可得出指数期货合约的...
有关VAR
风险价值
的
计算
问题
答:
风险价值
法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。 在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目。尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡量风险的一种标准来看待。 VAR之所以具有吸引力是因为它把银行的全部资产组合风险概...
有关财务管理中资金时间价值与
风险价值
的
计算
分析题问题?
答:
这道题是比较每年末还本付息的现值和年初借款金额的大小,如果现值比年初借款小,借出款的人是不会借给王某的。年初借款=50000 查表可知7%,10年对应的普通年金现值系数是7.0236 借款还本付息现值=6000*7.0236=42146.6<50000 所以王某不能按计划借到款 ...
风险价值
系数的
计算
方式
答:
风险价值
系数的
计算
方式为:b=R÷V,其中R为风险报酬率,b为风险价值系数,V为标准离差率。风险价值系数指某项投资的风险收益率相对于其标准离差率的比率。风险价值系数的大小取决于投资者对风险的偏好,当投资者对风险的回避态度越强,风险价值系数的值也就越大;当投资者对风险的回避态度越弱,则...
在
险价值
var
计算
公式
答:
在
险价值
Value-at-risk的定义为,在一定时期Δt内,一定的置信水平1-α下某种资产组合面临的最大损失,所以在险价值var
计算
公式为P(Δp≤VaR)=1−α。在持有组合时期Δt内,给定置信水平1-α下,该组合的最大损失不会超过VaR,使用VaR进行
风险
衡量时,需要给定持有期和置信水平,巴塞尔协会...
市场风险入门(
风险价值
VaR、CVaR与ES)
答:
VaR的核心性质包括平移不变性和正齐次性,这意味着它对资产位置和规模的变化保持不变。然而,协单调可加性(非次可加性和凸性)在处理资产组合风险时提供了限制。VaR的优点在于其
计算
简便,直接反映未来风险,但它的不足在于假设过于简化,没有充分反映极端市场事件。
风险价值
的扩展:CVaR与ES 为解决VaR...
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