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零息债券价格计算公式
10年期券息为8%的
债券价格
为90美元,10年期券息为4%的债券价格为80美元...
答:
1、投资者a持有8%的债券和
零息债券
,每年获得8元利息和200元到期本金;投资者B持有两只年息8元、到期本金200元的4%债券。2、两个投资者未来的现金流是一样的,他们手中的债券现在的价值应该是一样的,因为假设没有套利机会。所以零息债券的
价格
= 80 + 80-90 = 70 美元。
零息债券
的
定价
答:
零息
票
债券
属于折让证券,在整个借款的年期内不支付任何利息(息票),并按到期日赎回的面值的折让价买入。买入价与到期日赎回的面值之间的价差便是资本增值,因此:买入价 = 面值 - 资本增值
零息债券计算公式
答:
利息=面额*票面利率*期限
。零息国债有确定的票面利率,利息额根据面值、利率和偿还期限计算,计算公式是:利息=面额*票面利率*期限。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
面值为100元,期限为5年的
零息债券
,到期按面值偿还,当时市场利率为8%...
答:
计算方式:以8%的市场利率折现:100/(1+8%)^5=68.06
。一,零息债券债券的定义:零息债券是指以贴现方式发行,不附息票,而于到期日时按面值一次性支付本利的债券。从定义可知,零息债券虽然没有名义上的利息,但实际上是有利息的。比如面值100元,1年期的零息债券,发行时投资者的买入价格可能是...
假设债券市场中,面值100元的1年期
零息债券
的
价格
为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%
。然后计算付息债券的价格(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
零息
国债和附息国债是什么意思?
答:
零息
国债是指国债到期时和本金一起一次性付息,利随本清,也可称为到期付息
债券
。付息特点之一是利息一次性支付,其二是国债到期时支付。我国发行的无记名国债一般属于零息国债。 零息国债有确定的票面利率,利息额根据面值、利率和偿还期限计算,
计算公式
是:利息=面额×票面利率×期限。零息国债指只有...
什么是纯贴现
债券
答:
纯贴现债券概念:纯贴现债券是指承诺在未来某个时点作单笔支付的债券。这种债券在到期日前购买人不能得到任何现金支付,因此也称为“
零息债券
”。纯贴现债券价值的
计算公式
如下:V=本金×(P/F,r,n)。
利率为5%的条件下,求10年到期,面值为1000
零息债券
的现值
答:
利率为5%的条件下,10年到期,面值为1000
零息债券
的现值为:1000/(1+5%)^10=613.91元。债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。
零息
票
债券
无套利
定价
原理
答:
第二年末:10%的利息,等于1张面值为10元2年期
零息债券
,既0.1张面值100的2年期零息债券 第三年末:10%的利息+100元本金,等于0.1张面值100的3年期零息债券(看做利息)+1张面值100的3年期零息债券(看做本金)所以,该
债券价格
为(0.1*98+0.1*96+0.1*93)+1*93=121.7 ...
假设债券市场中,面值100元的1年期
零息债券
的
价格
为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的远期利率:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后
计算
付息
债券
的
价格
(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
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