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零息债券价格计算公式
由于
零息债券
的久期等于其期限,所以零息债券针对利率的
价格
敏感度与利率...
答:
不同
债券价格
对市场利率变动的敏感性不一样。债券久期是衡量这种敏感性最重要和最主要的标准。久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动。如市场利率变动1%,债券的价格变动3%,则久期是3。决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。应答时间:2021-12-24...
零息债券
的到期收益率
怎么算
答:
到期收益率=(到期价-买进价+固定利息)÷持有时间÷买进价,如果没有固定利息的话,那就计为0。相比其他债券,
零息债券
低于面值折价发行,因此其折价率实际上就是债券收益率,假设一个零息债,期限是一年。发行
价格
是95元,到期一次性还本100元。那么我们按照
公式
来
计算
,发行价100元减去买进价95元,...
零息债券
的到期收益率
怎么算
答:
到期收益率=(到期价-买进价+固定利息)持有时间买进价,如果没有固定利息的话,那就计为0。相比其他债券,
零息债券
低于面值折价发行,因此其折价率实际上就是债券收益率,假设一个零息债,期限是一年。发行
价格
是95元,到期一次性还本100元。那么我们按照
公式
来
计算
,发行价100元减去买进价95元,买...
金融
债券
利息
计算
与支付的问题
答:
(4).定期递减利率债券 (二).浮动利率债券 1.正向浮动利率债券 2.逆向浮动利率债券 (三).结构债券 1.钉住特定利差计息浮动利率债券 2.钉住特定汇差计息浮动利率债券 3.钉住特定价差计息浮动利率债券 最简单的
计算公式
应该是 (本金+已计利息)×利息率×(当前日-上一计息日)/360 3
债券价格
波动...
面额为100元,期限为10年的
零息债券
,按年计息,当市场年利率为6%时,其...
答:
【答案】:B 解析:复利现值的
计算公式
为:PV=FV/(1+i)n。该
债券
的现值=100/(1+6%)10=55.84(元)。
零息债券
的到期收益率?
答:
二、
零息债券
的
计算
方法 零息债券的到期收益率是根据债券的票面价值和到期时间来计算的。假设某个零息债券的票面价值为1000元,到期时间为三年,那么假设该债券在市场上的
价格
为900元,则该债券的到期收益率可以用以下
公式
来计算:(1000-900)/900/3=3.70%。也就是说,该零息债券的到期收益率为3....
即期收益率
计算公式
视频时间 00:54
零息债券
实际收益率
计算
答:
年化实际收益率=((100-95)*
0
.9-(100*0.05/2)/95*2=4.21
某
零息债券
还剩3.5年到期,面值100元,目前市场交易
价格
为86元,则其...
答:
【答案】:C现在默认题中债券为半年计复利(常用复利及支付周期,因题中年限以半年为基本单位)。那么中i=1,……,7。设到期年收益为r,Interestpayment=CP=0,因为是
零息债券
。,由于CP=0,简化得100/86=(1+r/2)7,解得r=4.356%。
《金融学》
计算
题 在线等答案啊 急急急 ~~某
零息债券
面值为100元
答:
第一题,
价格
为95,收益为5,征收10%的税,收掉
0
.5元,实际收到99.5元。半年收益率=99.5/95-1=4.74 年化收益再乘以2,为9.47%,减去通胀率5%,实际税后年化收益率为4.47 第二题,若股价为20元,则看跌期权作废,不执行,股票每股收益4元,期权每股花费2元,实际获益每股2元,总共获益...
棣栭〉
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