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组合久期和债券久期的区别
债券基金的
久期与
基金
组合
中各个
债券的久期的
关系是( )。
答:
债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均
。与单个债券的久期一样,债券基金的久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越高。【考点】债券基金的风险管理
债券组合久期
是什么?
答:
一、
债券久期
是指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率,因此需要找到某种简单的方法,准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。二、经过长期研究,人们提出“久期”的概念,把所有影响利率风险的因素全部考虑进去。这一概念最早是由经济学家麦考雷(F.R.Macaulay)于1938年提出的。...
久期
策略的核心是什么
视频时间 01:39
债券久期
是什么
答:
1、久期主要用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度,
久期越短,债券价格波动越小,风险越小,反之,债券价格波动越大,风险就越大
。2、普通债券基金也叫中长期纯债基金,它在投资债券品种的久期上没有限制,既可以选择久期很短的债券,也可以选择久期很长的债券;中短债基金的投资组合久期一般在三年以...
债券久期
是什么意思?
久期与债券
基金投资
答:
也就是说,
久期越短的债券,债券价格受利率影响小,波动越小,投资风险越小;久期越长,债券价格波动越大,投资风险越大
。怎么看债券久期? 如果投资债券基金的话,直接看基金名字就可以了。在一些债券基金的名字中,经常可以看到“短债”、“超短债”、“中短债”等字眼,从这些字眼可以看出债券基...
《国债期货》:什么是
债券久期
、凸性?
答:
1.
久期的
概念 久期(Duration)是指市场收益率变动一个百分点时,
债券组合
价值的波动幅度。它用来衡量债券组合对于利率变动的敏感性。久期的概念最早是麦考利(Macaulay)在1938年提出来的,所以又称麦考利久期(简记为D)。麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的...
什么是证券
组合久期
?
答:
一般是指的
债券的久期
,久期是指一只债券的加权到期时间,它结合考虑了到期时间,债券现金流以及市场利率对债券价值的影响,可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个对债券利率风险的较好的衡量指标
提高
组合久期
是什么意思提高组合久期指的是什么
答:
1、所谓投资
组合久期
,是指货币市场基金持有的
债券
、票据等品种的距离到期日的平均剩余期限。影响债券基金业绩表现的两大因素,一是利率风险,即所投资的债券对利率变动的敏感程度(又称久期),二是信用风险。债券价格的涨跌与利率的升降成反向关系。利率上升的时候,债券价格便下滑。2、要知道债券价格变化,从而...
什么是
债券久期
答:
时间分布”,时间越长的现金流,其在久期计算中所占的权重越大。总而言之,理解
债券久期
是投资者在选择和管理债券资产时的重要考量,它帮助我们评估债券的利率风险,以便做出更为明智的投资决策。掌握这个工具,投资者能在利率波动的市场环境中,更好地把握债券价格的动态,降低风险,优化投资
组合
。
债券 久期
是什么?
答:
债券的久期
1.麦考利久期又称为存续期,是指债券的平均到期时间,从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限,即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。2.零息债券麦考利久期等于期限。3.麦考利久期公式:Dmac=-(△P/△y)(1+y)/p。修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y),即:...
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