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求第二年的连续复利远期利率
连续复利远期利率
怎么计算?
答:
复利
计算公式:F=A(1+i)^n F:
远期
本利和 A:存入本金 i:计息
利率
n:计息次数 比如存入10000元,利率为5%,10年后的本利和是:10000×(1+5%)^10=16288.95元。
连续复利
计算
远期利率
答:
按连续复利,应该是这么计算: e^(5.25%/4)*e^(3x/4)=e^5.75%,
3x/4=5.75%-5.25%/43x=17.75%x=5.92%连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下对应的利率
,此时不同期之间的间隔很短,可以看作是无穷小量。复利就是复合利息,它是指每年的收益还可以产生收益,具体是将整个借贷期限...
连续复利
计算
远期利率
答:
复利计算公式为复利记息F:l连续复利终值P:本金t:相应利率获取时间的整数倍(以年为单位)1、与t单位相关
的连续复利利率
,其中:erc=1+EAREAR为单位时间内的有效利率;
2
、连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下对应的利率,此时不同期之间的间隔很短,可以看作是无穷小量。复利就是复合
利息
,它...
...根据无套利原则及
复利
计息的方法,
第2年的远期利率
为( )。_百度...
答:
将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+S2)^2;将1元存储于1年期账户,同时1年后将收益(1+S1)以预定
利率
厂贷出,
第2年
收到的货币数量为(1+S1)(1+f)。根据无套利原则,存在(1+S2)^2=(1+S1)^(1+f)则f=(1.04)^2/1.03-1=0.0501=5.01%。
远期利率
计算公式
答:
9-10845.14=112.76元,之所以可以多得112.76元,是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权,这就是说,较大的效益是产于第二年,如果说第一年应取4.14的利率,那么第二年的利率则是:(10957.9-10414)/10414×100%=5.22%,这个5.22%便是
第二年的远期利率
。
第一年期利率为5%
2年
期利率为5.8%
第二年远期利率
答:
第一年期利率为5%,2年期利率为5.8%,第二年远期利率为6.6%。计算方式:设第二年的一年期远期利率为a,则(1+5%)*(1+a)=(1+5.8%)^2解方程式得,a=6.6%所以
第二年的远期利率
是6.6%。即期利率(spotrate)又称为零息利率(zerorate),指的是一笔在中间无任何利息支付,到期后才偿付...
连续复利
计算公式
答:
连续复利
计算公式F=P*。连续复利:在极端情况下,本金C0在无限短的时间内按照复利计息。假设
利息率
为δ,e为自然常数,则在投资年限T年后,投资的终值FV=C0×e^(δt)。
假设
连续复利
下1年期的零息
利率
为5%,
2年
期的零息利率为6%,3年起的零...
答:
第一年到第三
年的远期利率
:选B 0.08
第二年
到第三年的远期利率:选C 0.09 你看下题目到底是要求哪种远期利率,具体选择 远期利率公式:Ft=[R2*t2-R1*t1]/(t2-t1)
远期利率
计算
答:
假设
第2年
到4
年的远期利率
为r,则:(1+135%)^4=(1+12%)(1+r)^3 ^代表次幂 一、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期
利率求
得,远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中,...
求一道
利率
的题 假设到期日为1,
2
,3,4,5和6个月的LIBOR利率分别为2.7...
答:
假设到期日为1、
2
、3、4、5和6个月的LIBOR利率分别为2.7%、2.6%、2.8%、3.0%、3.1%和3.1%,
连续复利
。在将来的1*2,2*3,3*6
的远期利率
分别为多少?... 假设到期日为1、2、3、4、5和6个月的LIBOR利率分别为2.7%、2.6%、2.8%、3.0%、3.1%和3. 1%,连续复利。在将来的1*2,2*3,3*6的远期利率分...
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