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零息债券远期利率
零息利率
、平价收益率和
远期利率
答:
远期利率并非直接测量,而是零息利率对未来的隐含预期
。如2年期的零息利率为0.04,1年期为0.03,这意味着市场预计2年后利率将增长到0.05。这是通过观察市场动态,解读当前利率对未来的预期来计算的。转换桥梁:从平价到即期的桥梁 在一年以内,平价利率直接等于即期利率,但在一年以上,我们需要使用更...
零息利率
怎么算第二年的
远期利率
答:
您好,
远期利率是指在未来某一时刻,以当前利率为基础,约定的利率水平
。零息利率是指
在未来某一时刻,零息债券的价格与面值之比
。因此,计算第二年的远期利率需要先计算出两年期零息债券的价格,然后根据远期利率公式计算得出。 假设当前一年期零息债券的价格为P1,两年期零息债券的价格为P2,则有: P1 = FV / (1...
金融工程问题
答:
远期利率(Forward
Rate):远期利率是指未来某一时期的利率水平
,可以在今天与合约签订方达成协议,以在未来某一特定时刻交换固定利率和浮动利率。零息利率(Zero-Coupon Rate):零息利率是指在未来某一特定时刻的固定利率,它用于计算零息债券的未来价值。票面利率(Face Value Interest Rate):票面利率...
到期收益率
答:
6元除以100元,得到票面
利率
6%!100元买入,95元卖出,收益率为95减去100然后除以买入价格100元等于-5%!持有一年得到
利息
6元,回报率为95元加6元然后减去100元再除以100元等于1 即期收益率= 利息/购买价格。即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是
零息债券
到期收益率的简称。在债券定价公式中,即...
债券
的即期收益率,到期收益率,
远期
收益率有什么区别
答:
1、即期收益率也称零息利率,是
零息债券
到期收益率的简称。在债券定价公式中,即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。2、到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率,是投资购买债券的内部收益率。3、
远期利率
是隐含在给定的即期利率中从未来的某...
假设市场中假设市场中存在三种期限不同的
零息债券
,到期收益率分别为6%...
答:
简单算法7.5*3-2*7=8.5,第二年末
远期利率
为8.5%。基本方法与思想就是无套利平价,一元钱无论如何投资最终获得相同回报。现在有一元,1.购买两年期
债券
,然后再以远期利率贷出。2.购买三年期债券。两种方法回报相同,结果取决于你是单利还是复利计算。设远期利率x点,单利下7.5*3=2*7+x复利...
远期利率
表示投资者在未来特定日期购买的( )的到期收益率。
答:
【答案】:D
远期利率
,具体表示为未来两个日期间借入货币的利率,也可以表示投资者在未来特定日期购买的
零息
票
债券
的到期收益率。知识点:掌握即期利率和远期利率的概念和应用;
即期利率与
远期利率
的区别在于
答:
两者区别有定义不同、作用不同。1、定义不同:即期利率是已设定到期日的
零息
票
债券
的到期收益率,表示的是从现在(t等于0)到时间t的收益。
远期利率
指的是资金的远期价格,是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。2、作用不同:即期利率是金融市场中的基本利率,是基础工具...
假设债券市场中,面值100元的1年期
零息债券
的价格为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的
远期利率
:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后计算付息
债券
的价格(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
假设债券市场中,面值100元的1年期
零息债券
的价格为94元,2年期_百度知 ...
答:
先求出第二年的
远期利率
:1+10%=(1+y)/(1+8%),y=9%.即第二年的远期利率为9%。然后计算付息
债券
的价格(按每年的当其利率折现):110/1.08*1.09+10/1.08=95.7797元。这就是两年付息债的发行价格。最后计算它的到期收益率:pv=95.7797,fv=100,pmt=10,n=2,则i/y=12.51%...
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