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正态分布方差相加
X1,X2分别服从
正态分布
,那么Y=X1+X2的期望和
方差
怎么求啊?不是直接吧x...
答:
E(Y)=E(X1)+E(X2).D(Y)就比较复杂了,首先要看他们是否相关,如果X1,X2是相互独立的,那么,D(Y)=D(X1)+D(X2).如果相关则D(Y)=D(X1)+D(X2)+2(E(X1X2)-E(X1)E(X2))
为什么两个
正态分布
的和服从正态分布?
答:
因为这是
正态分布
的性质之一:如果X和Y服从:是统计独立的正态随机变量,那么:X和Y的和也满足正态分布:X和Y的差也满足正态分布 U与V两者是相互独立的。(要求X与Y的
方差
相等)。
若X服从
正态分布
,则Y=ax+b的期望和
方差
答:
解:当X~N(μ,σ)时,E(X)=μ,D(X)=σ²所以E(Y)=aE(X)+b=aμ+b,D(Y)=a²E(X)=a²σ²
总体X服从
正态分布
,样本
方差
的方差D(S^2)等于多少?
答:
n-1的使用称为贝塞尔校正,也用于样本协
方差
和样本标准偏差(方差平方根)。平方根是一个凹函数,因此引入负偏差(由Jensen不等式),这取决于分布,因此校正样本标准偏差(使用贝塞尔校正)有偏差。标准偏差的无偏估计是一个技术上涉及的问题,尽管对于使用术语n-1.5的
正态分布
,形成无偏估计。
两个
正态分布
随意加减还是正态分布吗
答:
正态分布
又名
高斯分布
,是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、
方差
为σ^2的高斯分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,...
正态分布
加减还是正态分布?
答:
正态分布
又名
高斯分布
,是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布,在统计学的许多方面有着重大的影响力。若随机变量X服从一个数学期望为μ、
方差
为σ^2的高斯分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,...
两个随机变量服从标准正太分布,它们的和也服从
正态分布
吗
答:
两个随机变量X和Y都服从标准
正态分布
,但它们的和不一定服从正态分布,即X+Y不一定服从正态分布。因为X和Y不是相互独立的。倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布,则可以推出X+Y服从正态分布。推算过程(反例):标准正太分布曲线图:...
一个样本均值的
方差
问题 服从标准正太
分布
答:
根号n 乘以x平均 服从 (0,1)
正态分布
。所以x平均的平方服从k=1的卡方分布。k=1的卡方分布的
方差
为2k=2,DX^2的值为2/n 由于x服从N(0,1)的正态分布,所以(n-1)S^2 服从k=n-1的卡方分布,书上有公式,DS^2的值为 2/(n-1)答得比较粗超,不过运用卡方分布是没有错的 ...
方差
的计算公式?
答:
三.常用分布的
方差
1.两点分布 2.二项分布 X ~ B ( n, p )引入随机变量 Xi (第i次试验中A 出现的次数,服从两点分布),3.泊松分布(推导略)4.均匀分布 另一计算过程为 5.指数分布(推导略)6.
正态分布
(推导略)~正态分布的后一参数反映它与均值 的偏离程度,即波动程度(随机...
两个相互独立的
高斯分布相加
,是什么分布
答:
两个相互独立的
高斯分布相加
,结果仍然是一个高斯分布。如A ~N(μ1,Δ12),B~N(μ2,Δ22),且A,B相互独立,那么A+B~N(u1+μ2, Δ12+Δ22)。若随机变量X服从一个数学期望为μ、
方差
为σ^2的
正态分布
,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准...
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